ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس وتحليل العوامل المؤثرة في سعر صرف الدينار في الاقتصاد العراقي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL للمدة 1990 - 2015

العنوان بلغة أخرى: Measurement And Analysis The Impact Factors In Dinar Exchange Rate In Iraqi Economy By Using Autoregressive Distributed Lag Model For The Period 1990 - 2015
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: المحمدي، ناظم عبدالله عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيساوي، ماجد جاسم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 141 - 171
DOI: 10.34009/0782-009-017-006
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 825647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عجز الموازنة | The budget deficit | سعر صرف الدينار | dinar exchange rate | المعروض النقدي | money supply | نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة | autoregressive distributed lag model
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تناولت مشكلة البحث التحقق من مدى تأثر سعر صرف الدينار العراقي بالمتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق وهدفت إلى قياس وتحليل العلاقة القصيرة والطويلة الأجل بينهما باستخدام النماذج القياسية الحديثة المستندة إلى منهجية نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة Autoregressive Distributed Lag Model، وأظهرت نتائج اختيار السكون إلى أن هناك خليط من المتغيرات بعضها ساكن عند المستوى والبعض الأخر عند الفرق الأول، فيما أظهرت نتائج منهج اختبار الحدود ان هناك علاقة توازنيه طويلة الاجل بين متغيرات البحث من خلال قيمة (f) المحسوبة التي كانت اكبر من القيم الحرجة لحدودها الدنيا والعليا، فيما كانت قيمة معلمة متجه تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية. وأثبتت نتائج اختبارات ملائمة النموذج خلوه من المشاكل القياسية كافة ومقدرته العالية على التنبؤ وفقا لاختبار معامل ثايل.

The problem of research dealt with Verify how the Iraqi dinar exchange rate effect by the total economic variables in Iraqi, And aimed to measuring and analysing the short and long-term relationship between them, using standard modern models based on methodology of Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). The results of stationary test showed that there amixture of variables, some stationary at the level while the other at the first difference. The approach of bounds test proved that there is a equilibrium long-term relationship between the variables through the (F) calculated value which was greater than the critical values of its lower and upper limits , while the value of the vector error correction parameter was negative and significant, and The results of digonistic checking tests proved that it has no standard problems , and its ability height to predict according to Thiel coefficient test.

ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة