Optimality Problem of Portfolio in an Incomplete Markets
| المؤلف الرئيسي: | Abd Elati, Budoor Mohammed (Author) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | Elsanousi, Ismail Hamid (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 153 |
| رقم MD: | 830602 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية العلوم الرياضية والإحصاء |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو دراسة مشكلة أمثليه المحافظ المالية في الأسواق المالية غير المكتملة، مع دراسة قضية الاستهلاك الأمثل هذه الدراسة تتطلب البحث عن حل للمعادلة التفاضلية المناظرة لمولد العملية المتناهية الصغر العشوائية التي تصف سعر الأسهم ذات المخاطرة. هذه المعادلات التفاضلية ترتبط بمسألة شروط وجود المحافظ المالية المطلوبة. هذه الشروط تؤطر لمجموعة من المتباينات (تفاضلية) تم دراستها وإيجاد الحل اللزج لها. |
|---|---|
| وصف العنصر: |
\n \n \n |
عناصر مشابهة
-
Viscosity Solutions of Optimal Consumption Problem in Incomplete Markets
بواسطة: Abdelati, Budoor Mohammed منشور: (2016) -
A PORTFOLIO APPROACH TO THE OIL SURPLUS PROBLEM: SAUDI ARABIA AS A STUDY CASE
بواسطة: Gazali, Mohammed N. منشور: (1985) -
Multiple Objective Mathematical Programming Model for Optimal Portfolio Selection Problem
بواسطة: Mohamed, Mohamed Abd Alsalam Ragheb منشور: (1999) -
Stochasitic goal Programming with application on portfolio selection problem in the Egyptian Stock Exchange market
بواسطة: Atia, Wesam Mohamed Ali منشور: (2012) -
How Can Financial Information Systems Software Help Porfolio Managers in Selecting Optimal Investment Portfolio ?
بواسطة: El Tohamy, Abd Elmoneim Ahmed منشور: (2014)
