ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصدمات المالية وأثرها على تبا...>الوصف

الصدمات المالية وأثرها على تباين سعر الإغلاق لسوقي العراق ودمشق للأوراق المالية: دراسة قياسية باستخدام أسرة (ARCH) خلال الفترة (2 / 1 / 2013 - 30 / 6 / 2016)

العنوان بلغة أخرى: Financial Shocks and their Effect on the Difference Between the Closing Price of the Iraqi and Damascus Markets for Securities: A Standard Study Using the ARCH Family During the Period (2/1/2013 - 30/6/2016)
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: العيساوي، عادل منصور فاضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، مصطفى جبار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع18
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 102 - 117
DOI: 10.34009/0782-009-018-004
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 834840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصدمات المالية | سوق الأوراق المالية | سوريا | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسرة ( ARCH) اسعار الاغلاق لسوقي العراق ودمشق للاوراق المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدارسة تأثير الصدمات المالية الموجبة والسالبة على تباين اسعار الاغلاق لسوق العراق ودمشق للأوراق المالية بناءاً على بيانات أسعار الإغلاق اليومية (2/1/2013-30/6/2016)، باستخدام نماذج متماثلة (ARCH) و(GARCH)، ونماذج غير متماثلة (TGARCH)، ووجدت الدراسة ان اسعار الاغلاق لكلا السوقين قد تأثرت بالصدمات السالبة، الا ان اسعار الاغلاق لسوق أقل تأثراً (تباين) بالصدمات السالبة من اسعار الاغلاق لسوق العراق. وفق نموذج (TGARCH) تبين أن بلغت (0.917) لأسعار الاغلاق في سوق العراق، وفي سوق دمشق فان بلغت (0.401)

This study examines the effect of the positive and negative financial shocks on the variation closing prices of the Iraq market and Damascus Securities based on daily closing prices that start from (02.01.2013 - 30.06.2016) data, using asymmetric models (ARCH) and (GARCH), and models of asymmetric (TGARCH), the study found that the closing prices of both markets has been affected by negative shocks, but the closing prices for the market less vulnerable to Damascus (variation) of negative shocks from the closure of the Iraq market prices. According to the model (TGARCH) show that γ (α + β) was (0.917) of the closing prices in the Iraqi market, in the Damascus market, the (α + β) γ was (0.401).
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.