ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر أسعار النفط على حركة أسعار...>الوصف

أثر أسعار النفط على حركة أسعار الأسهم في سلطنة عمان

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: حفيظ، عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hafid, Aabdelhamid
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أوت
الصفحات: 204 - 214
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
اقتصاديات البترول | أسعار النفط | الأسواق المالية | النمو الاقتصادي | سلطنة عمان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: تمحورت هذه الدراسة حول تأثير أسعار النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية ثم على أسعار الأسهم خلال الفترة بين 2005-2016 في الاقتصاد العماني بالاعتماد على البيانات الشهرية، وذلك باستخدام اختبار جذر الوحدة وفق اختبار ديكي فولر الموسع لمعرفة مدى استقرار السلسلة، وكذلك تحليل التكامل المشترك باستخدام اختبار جونسن للوقوف على مدى العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. بالإضافة لاستخدام نموذج تصحيح الخطأ للوصول إلى العلاقة الطويلة والقصيرة الأجل بين المتغيرات. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السلاسل غير مستقرة المستوى ولكنها مستقرة الفرق الأول، كما أن هناك متجها واحدا للتكامل بمعنى وجود علاقة طويلة الأجل واحدة بين المتغيرات وفق اختبار جونسن. أما عن طبيعة العلاقة بين التغيرات، اتضح أن هناك علاقة طردية لكل من أسعار النفط والرقم القياسي لأسعار المستهلك والنفقات العامة بمؤشر سوق مسقط MSM 30 للأوراق المالية، أما الناتج المحلي الإجمالي فكان له علاقة عكسية بنفس المؤشر.

This study focused on the impact of oil prices on some of the macroeconomic variables and then on stock prices during the period 2005-2016 in the Omani economy based on the monthly data. Using the unit root test according to the extended Diky Fuller test to determine the stability of the series, as well as the analysis of co-integration using the Johnson test to determine the long-term equilibrium relationship between the study variables. In addition to using the error correction model to access the long and short term relationship between variables. The study found that the chains are stable in the first difference. There is also one vector of integration in the sense that there is one long-term relationship between the variables according to the Johnson test. As for the nature of the relationship between the variables, it was found that there is a positive relationship between the oil prices and the consumer price index and the public expenditure on indicator MSM 30 for Muscat Stock Market. The Gross domestic product has inversely related to the same indicator
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.