ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقاربة لا خطية لسيرورة أسعار ا...>الوصف

مقاربة لا خطية لسيرورة أسعار النفط العالمية باستعمال نموذج MS-ARFIMA للفترة 1986-2016

العنوان بلغة أخرى: A non-linear approach to the global oil price process using the MS-ARFIMA model 1986-2016
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: هيشام، عياد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hicham, Ayad
مؤلفين آخرين: مشري، مريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 158 - 172
DOI: 10.35392/1772-000-007-009
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 837716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار النفط العالمية
الدول النامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسعار النفط العالمية | المقاربة اللاخطية | الذاكرة الطويلة | النظم المتغيرة الماركوفية | Oil crude prices | long memory | Regime Markovian Switching
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة سيرروة أسعار النفط العالمية للفترة 02/01/1986 إلى غاية 17/10/2016 وذلك ببيانات يومية باستعمال كلا من نموذج ARFIMA للذاكرة الطويلة ونموذج MSW للمقاربات اللاخطية، وقد دلت النتائج على وجود ذاكرة طويلة لسلسة أسعار النفط العالمية خلال فترة الدراسة، كما بينت النتائج أن النموذج اللاخطى الأمثل لدراسة سيرورة السلسلة هو من الشكل MS-ARFIMA(2,3,0.17,1).

This paper aims to study the process of oil crude prices for the period 02/01/1986 to 17/10/2016 using both of ARFIMA model for testing the long memory and MSW Markov Switching for nonlinearity estimations, The results show that there is a long memory for the series of oil prices in our period, and the optimum estimate model is MSARFIMA(2,3,0.17,1).
ISSN: 2352-9962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.