Analyse des chocs informationnels et de l’hétéroscédasticité conditionnelle dans les flux de la trésorerie
| المصدر: | أبحاث اقتصادية وإدارية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | Chikhi, Mohamed (Author) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 1 - 16 |
| ISSN: |
1112-7902 |
| رقم MD: | 891889 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
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| المستخلص: |
Cet article analyse le comportement cyclique des flux de la trésorerie et notamment ses propriétés statistiques à travers une classe de modèles ARMA avec erreur GARCH, notée ARIMA-GARCH ; cette classe inclut une tendance stochastique, la dépendance à court terme ainsi que le terme d’erreur hétéroscédastique à mémoire courte. Nous étudions les flux hebdomadaires de la trésorerie de 2006 à 2008. Les résultats prédictifs montrent que les chocs informationnels ont des conséquences transitoires sur la volatilité et que le modèle ARIMA-GARCH montre une supériorité évidente sur le modèle de marche aléatoire. Une des conclusions est que l’hypothèse de prévisibilité est acceptée pour la série des flux de la trésorerie étudiée sur une période toute historique. يهدف هذا المقال إلى تحليل السلوك الدوري لتدفقات الخزينة وخاصة خصائصه الإحصائية عبر نموذج ARMA مع خطأ GARCH الذي يتضمن اتجاها عشوائيا، الارتباط فصير المدى وحد الخطأ ذا التباين الشرطي غير المتجانس قصير الذاكرة. ندرس اذن التدفقات الشهرية للخزينة في الفترة الممتدة بين 2006 و 2008. تبين النتائج أن للصدمات نتائج عابرة على التقلبات ونموذج ARIMA- GARCH يتفوق بوضوح على سيرورة السير العشوائي. من بين النتائج المتحصل عليها قبول فرضية قابلية السلسلة للتنبؤ على فترة تاريخية. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-7902 |
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