ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج توازن الأصول الرأسمالية...>الوصف

نموذج توازن الأصول الرأسمالية بين نظرية المالية السلوكية وكفاءة أسواق رأس المال: دراسة تطبيقية لشركات صناعية مدرجة بالبورصة السعودية خلال الفترة 2011 - 2014

العنوان المترجم: Capital Asset Balance Model Between Behavioral Finance Theory and Capital Market Efficiency: An Applied Study of Industrial Companies Listed on The Saudi Stock Exchange During the Period 2011-2014
المصدر: أبحاث اقتصادية وإدارية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن الضب، علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendob, Ali
مؤلفين آخرين: بلقاسم، حليمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 295 - 314
DOI: 10.37136/0504-000-018-017
ISSN: 1112-7902
رقم MD: 892562
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأصول الرأسمالية | الأسواق المالية | النظريات المالية | الشركات الصناعية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المالية السلوكية | المحفظة المالية | نموذج medaf | بورصة السعودية | Capital Asset Pricing Model (CAPM) | Saudi stock exchange | Efficiency of capital markets | Behavioral finance theory
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وجود التشوهات في نموذج تسعير الأصول المالية MEDAF في الواقع العملي ومدى قدرة المالية السلوكية على تطوير هذه النماذج، حيث شملت الدراسة 13 شركة صناعية مدرجة في بورصة السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين 03-01-2011 إلى غاية 03-01-2014. خلصت الدراسة أن سوق الأسهم السعودي يتصف بالكفاءة عند المستوى الضعيف، وأن نموذج MEDAF يعاني فعلا من بعض التشوهات، حيث تبين أن مردودية أسهم الشركات لا تتأثر فقط بعامل السوق وإنما بعوامل أخرى كالحجم وكذا السلوكيات التي تحدث في نهاية الأسبوع ومع بداية السنة.

The aim of this study is to justify the validity of the anomalies that exist in the CAPM model, we chose 13 industrial companies listed on the Saudi stock exchange during 03-01-2011 to 03-01-2014 .The result obtained in this study confirms that the Saudi stock exchange is an efficient market in the weak-form EMH, and the anomalies in CAPM , it was found that the return of companies are not affected by a single factor, but several factors such as the size and behaviors performed by the agents at the end of the weekend the beginning of the year.
ISSN: 1112-7902

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.