ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة مقارنة بين نماذج الانحدا...>الوصف

دراسة مقارنة بين نماذج الانحدار الذاتي الأسي (EGARCH) والنماذج الديناميكية (ARDL) لتقييم ربحية استثمارات شركات التأمين المصرية

المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: مراد، أنجي فاروق أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 111 - 164
ISSN: 8452-111
رقم MD: 899695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الاستثمارية | شركات التأمين المصرية | نماذج الانحدار الذاتي الأسي | النماذج الديناميكية | الربحية | تقييم الأداء المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
EGARCH | ARD | Fit Measures | Co-Integration Stationary | ARDL Bounds | Hetero-Skedasticity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث بناء واختيار أنسب نماذج الانحدار الذاتي الأسي EGARCH لتحليل سلوك السلاسل الزمنية، ومقارنتها بنماذج الانحدار الخطي الديناميكي ARDL في التنبؤ بمعدلات الريحية على الاستثمار لأموال شركات تأمين الممتلكات والمسئولية المدنية، مما يساعد على تخطيط السياسة الاستثمارية، واختيار السياسة المثلى التي تحقق أفضل عائد وأقل مخاطرة. ولتحقيق ذلك الأهداف قام الباحث باختيار عدد مفردات أربعة شركات، وهي: شركة مصر للتأمين ممثلة للقطاع العام، وشركات قناة السويس للتأمين، والمهندس للتأمين، والدلتا للتأمين، كعينة ممثلة للقطاع الخاص، على أن تشمل مؤشرات الأداء المالي لتلك الشركات محل البحث في السوق المصري خلال الفترة من 2000 : 2014 بواقع (60) مشاهدة. تم استخدام منهجيتي نماذج الانحدار الذاتي الأسي المشروط بعدم تجانس تباين الخطأ EGARCH، ونماذج الانحدار الذاتي الخطي الديناميكي بفترات إبطاء ARDL، وقد أسفرت النتائج عن أن مؤشرات جودة توفيق المعدلات السنوية للعائد على الأصول بنموذج (3,0,2,3,0,3,4) ARDL أكثر دقة وكفاءة من نظيره نموذج (1, 1) EGARCH عندما يتوزع الخطأ العشوائي حسب توزيع Student' t سواء كان ذلك في معايير أخطاء النموذج لكل من: RMSPE ,MAPE ,MAE، أو جودة القدرة التنبؤية من خلال قيمة متابينة ثايل U، أو القدرة التفسيرية للنموذج من خلال معامل التحديد، كذلك من خلال اختبارات البواقي للتأكد من تحقيق فروض النموذج من حيث اعتدالية توزيع البواقي، وعدم وجود ارتباط تسلسلي في سلسلة البواقي، وتجانس تباين البواقي.

The main objective of this paper is to make a comparison between an EG ARCH models and ARDL in an evaluating investment of Egyptian insurance companies. The main finding proved that the ARDL model more goodness of fit of the ROA, than EGARCH models in terms of fit measures; RMSE, MAPE, MAE, thiel inequality, and R2
ISSN: 8452-111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.