ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار الصيغة الضعيفة لكفاءة س...>الوصف

اختبار الصيغة الضعيفة لكفاءة سوق دمشق للأوراق المالية: دراسة مقارنة مع سوقي عمان ومسقط للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Testing Weak form Efficiency in Damascus Securities Market: Acomparisation Study with Amman, Muscat Securities Markets
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: أرناؤوط، مهند (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع44
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 27 - 57
رقم MD: 900439
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأوراق المالية | كفاءة السوق | أسعار الأسهم | الاقتصاد السوري | الاقتصاد العماني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصيغة الضعيفة للكفاءة | اختبار التوزيع الطبيعي | اختبار التكرارات | اختبار الارتباط التسلسلي | اختبار نسبة التباين | اختبار الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل | Weak Form Efficiency | Normal Distribution Test | Runs Test | Autocorrelation Test | Variance Ratio Test | Auto Regressive Integrated Moving Average Test
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى اختبار الصيغة الضعيفة للكفاءة في أسواق دمشق، عمان، مسقط للأوراق المالية، ولأجل تحقيق هذا الهدف فقد تم تطبيق كل من اختبار التوزيع الطبيعي، واختبار التكرارات، اختبار الارتباط المتسلسل، اختبار جذر الوحدة، اختبار نسبة التباين، اختبار الانحدار التسلسلي والمتوسط المتحرك المتكامل، على سلسلة العوائد اليومية لمؤشرات أسواق دمشق، عمان، مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة ما بين (1 – 3 – 2010) و (31 – 12 – 2016)، وقد أشارت النتائج إلى أن توزيع البيانات لسلسلة العوائد اليومية لمؤشرات الأسواق الثلاث لا يتوافق ومنحنى التوزيع الطبيعي، وفي المقابل فقد أشارت نتيجة اختبارات التكرارات، والارتباط التسلسلي إلى أن بورصة عمان فقط تتمتع بالصيغة الضعيفة للكفاءة، كذلك فقد أشارت نتيجة اختبار جذر الوحدة إلى عدم وجود جذر الوحدة في سلاسل العوائد للأسواق الثلاث ما عدا سوق دمشق للأوراق المالية وفق صيغة الحركة العشوائية مع ثابت واتجاه، بالإضافة لذلك فقد أشارت نتيجة اختبار نسبة التباين، واختبار الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل إلى أن أسواق دمشق، عمان، مسقط للأوراق المالية لا تتمتع بالكفاءة عند المستوى الضعيف.

This paper aims to test weak form efficiency in Damascus, Amman, Muscat securities market .It examines daily stock return index during (1 - 4- 2010), (31 - 12 - 2016) using normal distribution test , runs test , autocorrelation test , unit root test, variance ratio test , auto regressive integrated moving average Test. The result indicates that the distribution of the daily stock return index for the three markets does not follow the normal distribution. The results of runs test, autocorrelation test support weak form efficiency only in Amman stock exchange. The unit root test indicates the absence of unit root in all of the return series except for Damascus securities market. The result of variance ratio test, auto regressive integrated moving average test indicates that the three markets does not support weak form efficiency.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.