ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نماذج السلاسل الزمنية...>الوصف

استخدام نماذج السلاسل الزمنية للتنبؤ بتغيرات أسعار الذهب في محافظة أربيل

العنوان المترجم: Using Time Series Models to Predict Gold Price Changes in Erbil Governorate
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: حمدامين، قطنية محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يلدا، هدى قرداغ (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 248 - 261
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 919001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السلاسل الزمنية | أسعار الذهب | القيم المستقبلية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج التغيرات العشوائية لأسعار الذهب اليومية من عيار 21 مقابل الدينار العراقي في أربيل للفترة (1/11/2014 – 31/10/2016) باستخدام أفضل نماذج بوكس – جينكينز الملائمة، ثم التنبؤ بتغيرات للأسعار من خلال التنبؤ بتغيرات أسعار الذهب اليومية، وتم استخدام طريقة السلاسل الزمنية بأسلوب بوكس – جينكينز في تحليل السلسلة الزمنية الخاصة بأسعار الذهب. وقد توصل البحث إلى إن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير مستقرة، وبذلك تم أخذ الفرق الأول لسلسلة أسعار الذهب بهدف تحقيق الاستقرارية وتم اعتماد على بعض الاختبارات والمعايير الإحصائية لاختيار النموذج المناسب مثل اختبارات الاستقرارية للبواقي وتطبيق معيار (Akaike) (AIC) وأقل قيمة لمتوسط المربعات الخطأ، حيث كان أفضل النموذج الملائم بالنسبة للسلسة هو نموذج ARIMA (0,1,1) وأظهرت هذه النماذج كفاءة عالية في الاختبارات الارتباط الذاتي للبواقي وقابليتها على التنبؤ بالقيم المستقبلية بشكل دقيق وقريبة من الواقع لأسعار الذهب اليومية لشهر تشرين الثاني لسنة 2016.

This research aims to build a model of random changes to the daily gold price of 21 carat against the Iraqi dinar in Erbil for the period from (1/11/2014 until 31/10/2016) using the beat of appropriate Box-Jenkins method, and then predict price changes by predicting changes of the daily gold prices. It has been used the time series way by the model Box-Jenkins in analyzing the special time series of the gold price ,The search has found that the time series of the original scenes is unstable, the first difference in the gold price chain was thus taken with the aim of achieving stability, some test and statistical criteria were relied upon to select the appropriate model like the test of the remainders stability and apply the (Akaika)(AIC) criterion the lowest value for the average the wrong squares. Where the best model was suitable for the series is the ARIME model(0,1,1)these model demonstrated high efficiency in the self – correlation test of the remainders and their ability to predict future values accurately and close reality for daily gold price of November 2016.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.