ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محاولة قياس أثر التشوهات الموس...>الوصف

محاولة قياس أثر التشوهات الموسمية على مردودية الأسهم في إطار نظرية المالية السلوكية: دراسة حالة سهم شركة بيجو خلال الفترة 2010 - 2016

العنوان المترجم: An Attempt to Measure the Impact of Seasonal Distortions on Stocks Yields in The Context of Behavioral Finance Theory: A Case Study of Peugeot Stock During the Period 2010 - 2016
المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: حاج صحراوي، حمودي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: برارمة، ريمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: سبتمبر / محرم
الصفحات: 120 - 132
DOI: 10.36530/1661-008-015-008
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 924522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عوائد الأسهم | شركة بيجو | نظرية المالية السلوكية | التشوهات الموسمية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشوهات الموسمية | نظرية المالية السلوكية | المردودية | CAC40 index | cost effectiveness | behavioral finance theory | seasonal distortions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التشوهات الموسمية على عوائد الأسهم لمؤشر CAC40 في إطار نظرية المالية السلوكية في الواقع العملي خلال الفترة من 3 جانفي 2000 إلى غاية 12 ديسمبر 2016 ببورصة باريس، حيث تناولت الدراسة ثلاثة أنواع من الشذوذ وهي تأثير الأسبوع والعطلة إضافة إلى تأثير نهاية السنة (أثر الشهر)، وقد خلصت الدراسة إلى وجود هذه التشوهات التي تؤثر على عوائد مؤشر بيجو وبالتالي على مؤشر السوق CAC40 على الرغم من زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطورات التنظيمية العديدة، حيث يرجع ذلك إلى سبب رئيسي يتمثل في سلوكيات المستثمرين اتجاه مختلف الأحداث وهذا ما أثبتته نظرية المالية السلوكية التي تعتبر كتحدي لنظرية كفاءة الأسواق المالية والتي لم تستطع تفسير هذه الظاهرة في إطار فرضياتها.

The objective of dis study is to measure the effect of seasonal distortions on the stock returns of the CAC40 index in the framework of the Theory of Behavioral Finance in practice during the period from 2nd January 2000 to 12th December 2016 at the Paris Stock Exchange. The study examined three types of anomalies: impact of the weekends, impact of the end of the year (Impact of the month) and the impact of holidays. The study found that these distortions effect the returns of the Peugeot index and theirfore the market index despite the increase in the use of information technology and many organizational developments. dis is due, mainly, to the behavior of investors towards the different events in accordance to what is claimed by the theory of behavioral finance, which consolidates the idea that dis new theory may be considered as a real challenge to the theory of the efficiency of financial markets, which is unable to explain dis phenomenon in the context of its hypotheses.
ISSN: 2170-1040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.