| المستخلص: |
استهدف البحث دراسة وتحليل وتقييم تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي في السوق المصري، والتنبؤ بحجم السوق في المستقبل عن طريق نمذجة سلوك مؤشرات التأمين التكافلي في السوق المصري من خلال الاعتماد علي نموذج تحليل الانحدار الذاتي المتوسط المتحرك، لدراسة سلوك السلاسل الزمنية لمؤشرات تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي بالسوق المصري في الفترة من 2004: 2015، والتي تتمثل في: الاستثمارات، وصافي الدخل من الاستثمارات، وحقوق المساهمين، والتعويضات، وفائض/عجز النشاط التأميني، وحقوق حملة الوثائق، والأقساط المباشرة، ونسبة تلك المؤشرات إلى إجمالي السوق، بالإضافة إلي الاعتماد علي نموذج الانحدار الحصين لقياس التأثير المعنوي لمؤشرات التأمين التكافلي التفسيرية والتي تتمثل في: حقوق المساهمين، والتعويضات، وحقوق حملة الوثائق، والأقساط المباشرة، علي مؤشر صافي الدخل من الاستثمارات بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي، بناءً علي اختبار Granger Causality Test للعلاقات السببية بين المؤشرات. وقد أسفرت النتائج المتعلقة بمنهجية نموذج تحليل الانحدار الذاتي. المتوسط المتحرك أنه يوجد اتجاه عام موجب لسلوك السلاسل الزمنية لمؤشرات تأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي بالسوق المصري، سواء في المحاكاه التاريخية أو المتوقعة، حيث تتراوح نسبة زيادة تلك المؤشرات من (11%) بالنسبة لمؤشر نسبة فائض/عجز النشاط التأميني إلى إجمالي السوق، مقابل (25%) بالنسبة لمؤشر نسبة التعويضات إلى إجمالي السوق. في حين أسفرت النتائج المتعلقة بمنهجية نموذج الانحدار الحصين، أنه يوجد تأثير معنوي للمؤشرات الخاصة بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي، والمتعلقة بكل من: حقوق المساهمين، والتعويضات، والأقساط المباشرة، علي صافي الدخل من الاستثمارات بتأمين الممتلكات والمسئولية التكافلي.
The research aimed at studying, analyzing and evaluating Takaful insurance of property and liability in the Egyptian market and to predict the size of the market in the future by modeling the behavior of Takaful indicators in the Egyptian market by relying on the model of ARMA in order to study the behavior of time series of the indicators of property and liability Takaful insurance in the Egyptian market in the period from 2004:2015, which are represented in: investments, net income from investments, shareholders' equity, compensation, surplus/deficit of insurance activity, rights of policyholders, direct premiums, and the ratio of those indicators to the total market. Further more Robust Least Squares Regression model in order to measure a significant effect of the indicators of explanatory Takaful insurance, which are represented in: shareholders' equity, compensation, rights of policyholders, direct premiums on net income from investments of the property and liability Takaful insurance. Depending on Granger Causality test for causal relations between Takaful insurance indicators. The results of the Auto Regressive Moving Average (ARMA), showed that there is a positive general trend in the behavior of time series of the property and liability Takaful insurance indicators in the Egyptian market, whether in historical or expected simulations. The ratio of the increase in these indicators ranging from 11% to the' surplus/deficit ratio of the insurance activity to the total market, compared to 25% for the indicator of compensation ratio of the total market. However, the results of the Robust Regression model showed that there was a significant effect of the indicators of property and liability of Takaful insurance related to shareholders' equity, compensation, direct premiums, on net income from investments.
|
