ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل وقياس طبيعة العلاقة بين...>الوصف

تحليل وقياس طبيعة العلاقة بين سعر صرف اليورو دولار USD / EURO وسعر النفط الخام

العنوان بلغة أخرى: Investigating The Relationship Between Euro / Dollar Exchange Rate and Crude Oil Price
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: بن العارية، حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حاجي، يوسف (م. مشارك), عبدالقادر، عبدالرحمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج26, ع3
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يوليو / شوال
الصفحات: 74 - 98
DOI: 10.12816/0049874
ISSN: 2410-8723
رقم MD: 930286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | أسعار الصرف | الدولار الأمريكي | اليورو | أسعار البترول
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر صرف اليورو - دولار | سعر النفط | التكامل المشترك | معامل الارتباط | Euro Exchange Rate - Dollar | Oil Price | Cointegration Correlation Coefficient
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة بالتحليل والقياس طبيعة العلاقة الموجودة بين سعر صرف (USD/EURO) وسعر النفط الخام (WTI) للفترة 1999- 2017، وذلك بهدف تحديد سلوك سعر النفط إزاء التغيرات التي تحدث في سعر الصرف في الأجلين القصير والطويل معا، وتحديد مدى قدرة أسواق النفط على استعادة الاستقرار حال حدوث أية صدمة في سوق صرف اليورو- دولار، استناداً إلى مجموعة من الأدوات الإحصائية تمثلت في اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل - جرانجر، نموذج تصحيح الخطأ وكذا اختبار السببية لجرانجر ومعامل الارتباط، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر صرف الدولار مقابل اليورو وأسعار النفط الخام، وأن العلاقة بينهما سلبية تتجه من سعر صرف الدولار مقابل اليورو نحو أسعار النفط الخام.

The study attempts to analyze and measure the nature of the relationship between the exchange rate (USD / EURO) and the price of crude oil (WTI) for the period 1999-2017. The goal of the study is to determine the behavior of oil price against changes in the exchange rate both in short and long terms and to depict the capability of the oil markets to maintain stability in cases of shocks in the euro-dollar exchange market. The research adopts a set of statistical tools represented by the Engel-Granger cointegration test, error correction model, as well as Causality test for granger and the correlation coefficient.
ISSN: 2410-8723

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.