ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير أثر التقلبات فى التدفقات...>الوصف

تقدير أثر التقلبات فى التدفقات المالية قصيرة الأجل على سوق الأوراق المالية فى مصر يناير 2004 - مايو 2017 باستخدام نماذج Arch & Garch

العنوان المترجم: Estimation of the impact of fluctuations in short - term financial flows on the stock market in Egypt, January 2004 - May 2017 using Arch - Garch models
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حسن، أحمد السيد عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: س36, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 189 - 228
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 938458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التدفقات المالية | التدفقات المالية الدولية | التدفقات المالية الأجنبية قصيرة الأجل | سوق الأوراق المالية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: The main focus of this paper is to examine the nature of the volatility in the Egypt stock markets (jan2004-may2017), Analysis the stock market activities to evaluation of the risk has received lot of attention both from policy makers and researchers. The quality of risk measures very largely depends on how well the econometric model captures the behaviour of underlying asset, We employed ARCH and GARCH models to study the behaviour of volatility, study shows that GARCH (1, 1) model satisfactorily explains volatility clustering and its high persistence.
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.