ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Multivariate GARCH To Measure...>الوصف

Multivariate GARCH To Measure Volatility Transmission Between Oil and Food Markets

المصدر: مجلة اقتصاديات المال والأعمال
الناشر: المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف ميلة - معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Elhannani, Farah Elias (Author)
مؤلفين آخرين: Belghalem, Hala (Co-Author) , Boussalem, Aboubakeur (Co-Author)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 275 - 288
DOI: 10.37170/1986-000-001-018
ISSN: 2543-3784
رقم MD: 954778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العالمي | أسعار البترول | أسعار الغذاء | الاقتصاد الكلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسعار البترول | أسعار الغذاء | انتقال التطايرية | نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المتعدد المتغيرات | Food Prices | Oil Prices | Volatility Transmission | MGARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: اكتست التقلبات في أسعار الغذاء العالية أهمية كبيرة في دول مختلفة بسبب الآثار الصعبة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. الأسباب وراء التقلبات الكبيرة في سوق الغذاء العالية هي عدة بحيث نجد فيها العولمة وترابط الأسواق باعتباره واحدا من أهم أسباب التقلبات الأخيرة في هذا السوق. وتبرز هذه الورقة مشكلة التقلبات تلك وتحلل دور التطايرية الموجودة في سوق النفط الدولية في دفع الأسعار العالية للغذاء للقيام بذلك، يتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعمم GARCH ذات المتغيرين لإظهار امتداد تقلب بين أسواق النفط وتقلبات أسعار وتظهر مواصفات BEKK قطري دليل على وجود صلة بين التقلبات في عوائد أسعار النفط ومؤشر مجموعة من أسعار السلع الغذائية الهامة.

The movements in the global food prices have been of large interest to the different states because of the challenging effects on their macroeconomic indicators. The causes beyond the large swings in the global food market are several in which we find globalization and market interrelationship as one of the most important causes of the recent uprising volatility in this market. This paper highlights the latter issue and analyzes the role of the volatility existing in the international oil market in driving the global food prices fluctuations. To do so, a bivariate GARCH model is used to show the volatility spillover between oil and food markets. A diagonal BEKK specification shows evidence of a link between volatilities in the returns of oil prices and weighted index of a set of important food commodities prices.
ISSN: 2543-3784

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.