ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بأسعار الذهب العالمية ب...>الوصف

التنبؤ بأسعار الذهب العالمية باستخدام نماذج ARIMA

العنوان بلغة أخرى: Forecasting World Gold Prices Using ARIMA Model
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: حيدر، إسراء عوني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Haydier, Esraa Awni
مؤلفين آخرين: رسول، فاطمة عثمان حمه (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 215 - 238
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 958001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد العالمي | أسعار الذهب | الأزمات الاقتصادية | الاقتصاد القياسي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث استخدام منهجية بوكس- جينكيز للتنبؤ بأسعار الذهب العالمية وذلك باعتماد على المعدل الأسبوعي للبيانات من الفترة (1/10/2016) لغاية (198) وبمقارنة عدة نماذج مختلفة مع النموذج المقترح وباستخدام البرنامج statgraphics تبين أن النموذج الأمثل هو نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى ARIMA (1,1,0) with constant حيث انه تجاوز مرحلة الفحص والتشخيص بسهولة، وعليه تم استخدامه في التنبؤ بالقيم المستقبلية.

The aim of this research using (Box-Jenkins) forecast world gold from low and high price based on the average weekly data from the period (1/10/2016) until (1/9/2018) comparing several different models with the proposed model and use statgraphics program show that the optimization model is moving average model and constant ARIMA (0,1,1) where it exceeded the screening and diagnostic stage easily, and it was used to predict future values.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.