Fractional Integrated Time Series Models for Forecasting Crude Oil Prices
| العنوان بلغة أخرى: |
نماذج السلاسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة لتوقعات أسعار النفط الخام |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Al-Khabori, Abir Bilal Khamis (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Ahmad, Muhammed Idrees (Advisor), Bakheit, Charles Saki (Advisor), Ababneh, Faisal Mohammed Hamed (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 90 |
| رقم MD: | 959130 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية العلوم |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة بعض التطبيقات التجريبية لعمليات الذاكرة الطويلة مع اهتمام خاص بمستقبل سوق أسعار النفط الخام في سلطنة صان. ويتم ذلك في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول هو دراسة المتوسط الشرطي conditional mean للذاكرة الطويلة في النفط الخام باستخدام البيانات الشهرية. وتوفر النتائج التجريبية دعما قويا للذاكرة الطويلة في سوق النفط الخام في سلطنة صان تمشيا مع الدراسات السابقة. والجزء الثاني هو نمذجة التقلبات المشروطة volatility modelling في النفط حيث تم دراسة مناسبة نماذج التقلب المختلفة الملائمة لنمذجة تقلب سوق، النفط الخام في سلطنة عمان. وقد وجد أن العاند الملائم الضمني لسوق النفط الخام هو نموذج component standard GARCH والجزء الثالث هو التوزيع الشرطي conditional distribution؛ وكانت النتيجة واضحة ولا لبس فيها تبين أن افتراض توزيع الخطأ ذا ذيل يختلف عن التوزيع الطبيعي ونمذجة المتوسط اشرطي باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة يعطي نموذج أفضل. وتركز هذه الرسالة علي مقارنة أداء التنبؤ بالتقلبات في خمسة نماذج للتنبؤات شائعة الاستخدام؛ نموذج Standard-GARCH - ARFIMA‘ نموذج integrated-GARCH - ARFIMA، نموذج -gjr GARCH- ARFIMA نموذج exponential-GARCH - ARFIMA؛ والنموذج -component S GARCH - ARFIMA مع سبعة توزيعات مشروطة مختلفة؛ التوزيع generalized error distribution والتوزيع الطبيعي normal distribution ‘ والتوزيع skew-student distribution، والتوزيع Johnson’s reparametrized su distribution، والتوزيع generalized hyperbolic distribution‘ والتوزيع normal inverse Gaussian distribution؛ والتوزيع .GH skew-student distribution مجموعة البيانات المستخدمة في هذا المشروع هي البيانات الشهرية لأسعار النفط الخام العماني (بالدولار للبرميل) (من نوفمبر 2002 إلى يناير 2017). والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو مقارنة نماذج التقلب من حيث تناسب داخل العينة وخارج العينة. وعلاوة على ذلك الاستنتاج الرئيسي هو أن النماذج الأكثر تعقيدا توفر نموذجا أفضل لتمثيل العينة من نماذج أكثر بساطة. ومع ذلك، من حيث أداء التنبؤ خارج العينة كانت النتيجة حاسمة باستخدام MSE كمعيار تقييم متوقع. وجد أن أفضل نموذج هو ARFIMA (2, 0.143302,2)-csGARCH (1.1) مع sstd نموذج التوزيع المشروط ويوصى باستخدام هذا النموذج التنبؤ بخطوة واحدة (شهر) إلى الأمام. ومن النتائج الهامة استخدام أسعار النفط الخام برنت كعامل خارجي أدى إلى تحسن نموذجنا من حيث داخل العينة. وعلاوة على ذلك فإنه ليس بالضرورة أن النموذج الأفضل في داخل العينة يكون هو الأفضل بالنسبة الخارج العينة |
|---|
عناصر مشابهة
-
Forecasting the Volatility of OPEC Oil Prices Using Fractionally Integrated GARCH Models
بواسطة: Al-Sharoot, Mohammed Habeb منشور: (2022) -
Density Measurments and Simulation for Omani Crude Oil Systems
بواسطة: Al Abri, Sultan Ghassan Hilal منشور: (2019) -
Prices of crude oil in the Arabian Gulf
بواسطة: El Kuwaiz, Abd Allah منشور: (1972) -
Fuzzy Time Series Forecasting: Chen, Markov Chain and Cheng Models
بواسطة: أبو النصر، منى محمود سامي منشور: (2023) -
Biodesulfurization of Crude Oil and Its Distillate
بواسطة: Al Shatnawi, Deena Faleh منشور: (2003)
