ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الكفاءة السعرية لبورصة ق...>الوصف

تحليل الكفاءة السعرية لبورصة قطر للأوراق المالية عند المستوى الضعيف

العنوان بلغة أخرى: Analysis of Price Efficiency of Qatar Stock Exchange at the weak Level
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بوالكور، نور الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boulkour, Noureddine
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 179 - 201
DOI: 10.38170/1993-000-003-010
ISSN: 2572-0198
رقم MD: 969643
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تحليل الكفاءة السعرية | الأسواق المالية | سوق قطر المالي | فرضية السير العشوائي | أثر ABS | أثر ARCH
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكفاءة السعرية | فرضية السير العشوائي | أثر ABS | أثر ARCH | كفاءة بورصة قطر للأوراق المالية | Price Efficiency | The Hypothesis of Random Traffic | The Impact of ABS | The Impact of the ARCH | The Efficiency of Qatar Stock Exchange
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة بورصة قطر للأوراق المالية عند المستوى الضعيف، أي اختبار فرضية السير العشوائي لسلسلة مؤشر بورصة قطر للأوراق المالية، من خلال بيانات فصلية، باستخدام: اختبار التوزيع الطبيعي، اختبار ديكي. فولر الموسع، اختبار فيليبس بارون، اختبار الارتباط الذاتي، اختبار الاستقلالية ABS اختبار أثر التباين الشرطي غير المتجانس ARCH. وقد توصلت الدراسة إلى أن سلسلة مؤشر بورصة قطر للأوراق المالية، غير مستقرة، كما أن مشاهداتها تمتاز بالاستقلالية، إضافة إلى أنها تمتاز بتباين شرطي متجانس، أي عدم وجود أثر التباين الشرطي غير المتجانس ARCH، وعليه فإن سلسلة مؤشر بورصة قطر للأوراق المالية تمتاز بالسير العشوائي، ومنه فإن بورصة قطر للأوراق المالية كفؤة عند المستوى الضعيف.

This study aims to test the efficiency of the Qatar Securities Exchange at the weak level by examining the hypothesis of the random flow of the DSM series through quarterly data using the normal distribution test, the expanded Dicky Fuller test, the Phillips Baron test, the self-correlation test, ABS, test the effect of non homogeneous conditional variation. The study concluded that the Qatar Stock Exchange index series is unstable and that its views are characterized by independence. In addition, it has a homogenous uniformity, ie, there is no trace of the heterogeneous condition of the ARCH, and therefore the Qatar Stock Exchange index series is characterized by a random walk, Qatar Stock Exchange is efficient at a weak level.
ISSN: 2572-0198

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.