ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Egypt's Capital Market Firm-Sp...>الوصف

Egypt's Capital Market Firm-Specific Fundamentals Pre-Financial Crisis

المصدر: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
الناشر: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
المؤلف الرئيسي: Abd El Salam, Ahmed Mohamed Moataz (Author)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 646 - 672
DOI: 10.21608/JCES.2015.51491
ISSN: 2090-3782
رقم MD: 977405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأزمات المالية | المؤسسات المالية | القيم السوقية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يقوم الباحث في هذه الدراسة بتطبيق نموذج الأربعة عوامل (Fama and French 2014) من أجل تحديد سمات السوق المصري. تتمثل البيانات في جميع الشركات المتداولة في البورصة المصرية باستثناء المؤسسات المالية والشركات ذات قيمة دفترية سالبة خلال الفترة الزمنية من (2005-2007) والتي تمثل فتره ما قبل الأزمة المالية. تتمثل القيمة التي يقدمها الباحث في تنظيم بيانات السوق المصري اعتمادا على beta والمخاطر الخاصة بالشركة (الحجم، نسبة القيمة الدفترية للقيمة السوقية، والربحية). أظهرت النتائج أن خلال الفترة الزمنية الأولى كانت نسبة القيمة الدفترية للقيمة السوقية هي الأكثر تأثيرا في التنبؤ بالعائد حيث أن القوة التفسيرية لهذا المتغير بلغت 0.75% من العائد.

This study documents four factor sensititivities of excess returns in Egypt during the economic period from (2005-2007) which represent Pre-financial crisis economic environment. This study is placed within deductive research paradigm that evaluates the extent to which idiosyncratic risk factors organize market facts during (2005 -2007)that signifying the economic environment pre-financial crisis based on beta and firm-specific fundamentals, namely, size, value, and accounting earnings.
ISSN: 2090-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.