ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر توسيع الحدود السعرية على ت...>الوصف

أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Expanding Price Limits on the Volatility of Damascus Securities Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: محمود، أبى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Oubay
مؤلفين آخرين: الريم، رزان جرجس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع17
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 45 - 68
رقم MD: 980995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الحدود السعرية | سوق دمشق للأوراق المالية | تقلبات سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحدود السعرية | تقلبات سوق الأوراق المالية | سوق دمشق للأوراق المالية | Price Limits | Volatility of the Stock Market | Damascus Securities Exchange
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية وذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق وحتى نهاية 2014. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الإحصاء اللامعلمي نظرا لعدم التوزع الطبيعي للبيانات، طبق كل من Mann-Whitney U Test Levene’s وللإجابة على فرضية البحث وذلك باتباع المنهج الاستنباطي من خلال البرنامج الإحصائي SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم وبالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات وهذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.

This study aims at investigating the impact of the expansion of price limits on the volatility of Damascus Securities Exchange, by comparing the fluctuations of the market under three different price limits systems, since the opening of the market until the end of 2014. In order to achieve the objectives of the study, non parametric statistics are used since the data are not normally distributed. Levene's Test and the Mann-Whitney U Test are used to answer the research hypothesis through deductive approach using SPSS statistical program. Results of the study showed that the price limits expanding in the Damascus Securities Exchange leads to an increase in the volatility of stock returns. Consequently, setting narrower price limits will reduce the volatility, and this confirms the effectiveness of the system of price limits in reducing the volatility of Damascus Securities Exchange.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.