ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر مخاطر السوق وحجم الودائع ف...>الوصف

أثر مخاطر السوق وحجم الودائع في تقييم محفظة الاستثمار للمصارف التجارية الخاصة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Market Risk and the Volume of Deposits in Evaluating the Investment Portfolio of Private Commercial Bank
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: مرعشليان، نورا فيكين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع72
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 45 - 66
رقم MD: 984076
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مخاطر السوق | حجم الودائع | محفظة الاستثمار | المصارف التجارية الخاصة
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجم الودائع | مخاطر السوق | محفظة الاستثمار | Market Share | Market Risk | Investment Portfolio
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لبحث أثر كل من حجم الودائع ومخاطر السوق في محفظة الاستثمار، حيث تم التعبير عن حجم ودائع المصارف من خلال حصة المصرف من الودائع بالنسبة لإجمالي ودائع المصارف ككل، في حين تم حساب مخاطر السوق من خلال القيمة المعرضة للخطر، أما بالنسبة للمتغير التابع وهو قيمة محفظة الاستثمار فتم التعبير عنه من خلال نسبة شارب، وتألفت عينة الدراسة من خمسة مصارف مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية هي المصرف العربي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف بيبلوس ومصرف بيمو السعودي الفرنسي ومصرف عودة، واستخدمت البيانات الربعية المنشورة في سوق دمشق من الفترة 2013 حتى نهاية 2016. وتم استخدام برنامج SPSS الإحصائي، وتوصلت الباحثة لما يلي: - بالنسبة لمخاطر السوق لها أثر إيجابي، أي أن عوائد محفظة الاستثمار تزداد مع زيادة مخاطر السوق، وينتج ذلك عن حق المصرف في الحصول على عائد أعلى نتيجة تحمله مخاطر أعلى، وكانت معنوية الاختبار 0.018 وهي أقل من 5%. - أكدت النتائج على أن حجم الودائع كان له أثر إيجابي في محفظة الاستثمار الخاصة بها، حيث أن حصول المصرف على حصة أكبر من الودائع يؤدي لزيادة موارده المالية مما تساعده على التوسع في الاستثمار، وبناء عليه كانت معنوية الاختبار 0.027. - وجود علاقة ارتباطية طردية ضعيفة بين مخاطر السوق وبين حجم الودائع.

The objective of this study was to examine the effect of Volume of deposits and market risk in the investment portfolio. The market share of banks was expressed through banks' share of deposits while market risk was calculated through VAR. The study sample consisted of five banks listed on the Damascus Stock Exchange: Arab Bank, International Bank for Trade and Finance, Byblos Bank, Bemo Saudi Fransi Bank and Awda Bank, and depend on quarterly data published in the Damascus market from 2013 until the end of 2016. M statistical program SPSS, the researcher found the following: 1. The results confirmed that the expansion of banks in the market share had a positive impact on their investment portfolio due to the fact that the bank's access to a larger share in deposits leads to an increase in its financial resources, which provides it with the necessary to expand the investment, The significance of the test is 0.027, which is less than 5%. 2. Market risk has a positive effect on the investment portfolio, ie, the returns of the investment portfolio increase with increasing market risk. This results in the bank's right to receive return for carrying more risk. The significance of the test is 0.018, which is less than 5%. 3. There is a weak correlation between the market risks and the size of deposits.

عناصر مشابهة


© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.