ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النماذج المستخدمة لقياس وإدارة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

النماذج المستخدمة لقياس وإدارة مخاطر سعر الفائدة وأثرها علي ربحية البنوك التجارية

العنوان المترجم: Models Used to Measure and Manage Interest Rate Risk and Its Impact on Profitability of Commercial Banks
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: أخوان، سهام شاوش (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 439 - 452
DOI: 10.37136/1003-000-049-027
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987327
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات المالية | الأرباح التجارية | الأوراق المالية | المصارف والبنوك
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر سعر الفائدة | الأصول والخصوم الحساسة لسعر الفائدة | صافي إيرادات البنك | Risque de Taux d'intérêt | Les Actifs et Passifs Sensibles aux Taux d'intérêt | le Rendement Net de la Banque
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لمساعدة البنوك في تطبيق أفضل الممارسات البنكية في إدارة مخاطر سعر الفائدة من خلال التعرف على النماذج المستخدمة لقياسها وإدارتها، فالتغيرات المعاكسة في سعر الفائدة له تأثير سلبي على إيرادات البنك وربحيته، بالتالي تعرضه للخسائر المالية.
فعلى إدارة البنك اعتماد طريقة أو نموذج خاص لقياس مخاطر سعر الفائدة، يتوقف على درجة تعقيد عملياته وحساسية أدواته المالية لمخاطر التغير في سعر الفائدة، ومن أهم النماذج المستخدمة: التحليل بواسطة فجوة، التحليل بواسطة الأمد، المحاكاة، اختبارات الضغط... إلخ

Cette étude vise à aider les banques dans l'application des meilleures pratiques bancaires dans la gestion du risque de taux d'intérêt en identifiant les modèles utilisés pour la mesurer et gérer, les modifications défavorables des taux d'intérêt est un effet négatif sur les revenus et la rentabilité de la banque, elle souffre des pertes financiers. Donc la banque doit adopter une certaine façon ou un modèle spécial pour mesurer le risque de taux d'intérêt qui dépend de la complexité de ses opérations et de la sensibilité des instruments financiers au risque de variation des taux d'intérêt, et permit les modèles les plus importants utilisés: méthode d'analyse par un gap financière ou une l'analyse par la durée, simulation, le teste de stress ... etc.

This study aims to help banks apply best banking practices in interest rate risk management by identifying the models used to measure and manage them. The adverse changes in interest rate have a negative impact on the Bank's revenues and profitability, and thus exposes it to financial losses.
The bank's management has to adopt a method or model to measure interest rate risk, depending on the complexity of its operations and the sensitivity of its financial instruments to the risks of change in interest rates. The most important models used are gap analysis, analysis by duration, simulation, pressure tests, etc.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.