ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم الأداء الاستثماري لمحفظة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقييم الأداء الاستثماري لمحفظة استثمارية وفق الإدارة الستاتيكية: دراسة حالة صندوق المؤشرات المتداولة في بورصة باريس

العنوان بلغة أخرى: The Evaluation of an Investment Portfolids Performance According to The Passive Management: A Study of the ETF Status in Paris Stock Exchange
المصدر: مجلة دراسات اقتصادية
الناشر: جامعة عبدالحميد مهري - قسنطينة 2 - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بوزيد، سارة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouzid, Sarah
مؤلفين آخرين: شريط، عثمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 118 - 141
DOI: 10.46317/1423-004-003-006
ISSN: 2392-5310
رقم MD: 996146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تقيم الأداء | المحافظ الاستثمارية | سوق الأوراق المالية | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الاستثمارية | الإدارة الستاتيكية | خطأ التعقب | المؤشر المرجعي | Investment Portfolio | Passive Management | Tracking Error | Benchmark
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: تعمل الإدارة الستاتيكية على تجنب أي نوع من أنواع التحليل الاقتصادي فيما يتعلق بالأوراق المالية المكونة للمحفظة وتركز على عدم مصارعة السوق، كما تعتمد على التوقع وهي تستعمل أنواع خاصة من الاستثمارات وعلى رأسها صناديق المؤشرات المتداولة. ولغرض اختبار فرضيات الدراسة قمنا بمحاولة مقارنة أداء صندوق المؤشرات المتداولة (LVC) مع أداء مؤشره الاسترشادي CAC 40 (GR) على مستوى بورصة باريس خلال الفترة 2009-2016 معتمدين في مقارنة هذا الأداء على المتغيرات التالية: العائد، الانحراف المعياري، التباين، معامل الارتباط، وخطأ التعقب، ولقد بينت النتائج تقارب كبير في أدائهما وهو ما يؤكد لنا تحقيق الصندوق لأهداف استراتيجية والمتمثلة في محاكاة أداء مؤشرات الصندوق المتداولة.

The passive management avoids any economic analysis with respect to the portfolio securities; as it focuses on non-market fighting. It relies on forecasting, and uses special types of investments, particularly the ETFs. In order to ascertain the hypotheses, we attempted to compare the performance of the LVC with the performance of its benchmark (CAC40), in Paris Stock Exchange during the period between 2009- 2016. We based in that on the comparison the following variables: the return, the standard deviation, the variance, the correlation coefficient, and tracking error. The results showed a significant convergence in performance, which confirms the Fund's strategic objectives achievement in simulating the performance of the indices traded.
ISSN: 2392-5310

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.