ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد محفظة الأسهم المثلى لسوق...>الوصف

تحديد محفظة الأسهم المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام البرمجة التربيعية للمدة 2005-2016

العنوان بلغة أخرى: Determine the Optimal Stock Portfolio for the Iraqi Market for Securities Using the Quadratic Programming for the Period 2005-2016
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجبوري، مخيف جاسم حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغريري، صفاء سالم خلف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 104 - 122
DOI: 10.34009/0782-011-025-005
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 998553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحفظة الإستثمارية المثلى | البرمجة التربيعية | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الإستثمارية المثلى | البرمجة التربيعية | سوق العراق للأوراق المالية | Optimal Investment Portfolio | Quadratic Programming | Iraqi Stock Exchange
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المحافظ الاستثمارية المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية بوصفة أحد أساليب قياس العلاقة بين العائد والمخاطرة. ومن خلال توظيف برنامج الإكسل لحل مسائل البرمجة التربيعية. ومدى مساهمة سياسة التنويع في تخفيض المخاطر التي ترتبط بعلاقة طردية بالعوائد. إذ تتحدد المحفظة الاستثمارية لسوق العراق المالي باستخدام البرمجة التربيعية باستثمار نسبة (27%) في أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية ويستثمر نسبة (15%) في أسهم شركة مدينة ألعاب الكرخ ويستثمر نسبة (21%) في أسهم مصرف كوردستان واستثمار نسبة من رأس المال بمقدار (14%) في الشرق الأوسط للاستثمار وكذلك نسبة (23%) في أسهم الأهلية للإنتاج الحيواني، ليحصل على محفظة بعائد قدره (8%) وبمقدار تباين بلغ (0.04) أي المخاطر الكلية للمحفظة بلغت (0.19).

The aim of this study is to determine the optimal investment portfolios for the Iraqi market for securities using the quadratic programming method as one of the methods of measuring the relationship between return and risk. And by using the Excel program to solve square programming. And the extent to which the diversification policy contributes to the reduction of risks associated with a positive relationship to returns. The investment portfolio of the Iraqi financial market is determined by using the square programming by investing (27%) in the shares of Baghdad Soft Drinks Company and investing (15%) in the shares of the city of Al-Karkh Games and investing (21%) in the shares of the Kurdistan Bank and investing a percentage of the capital by (14%) in the Middle East for Investment and (23%) in Al Ahlia Animal Production Company, to obtain a portfolio with a yield of (8%) with a difference of (0.04) if total risk of portfolio (0.19).
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.