ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استخدام منهجية Box-Jenkins للتنبؤ ببعض مؤشرات سوق الأسهم السعودي خلال الفترة من جانفي 2010 م إلى غاية ديسمبر 2017م

المصدر: أبحاث اقتصادية وإدارية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عتروس، سهيلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عتروس، صبرينة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 71 - 92
DOI: 10.37136/0504-000-023-004
ISSN: 1112-7902
رقم MD: 1015425
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية التنبؤ وأساليبه وإبراز أهميته في معرفة القيم المستقبلية بهدف ترشيد القرارات ورسم الاستراتيجيات، وكذا تقريب وتوضيح المفاهيم الخاصة بمنهجية Box-Jenkins باعتبارها أسلوب حديث وفعال في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ. فمن خلال تطبيق المراحل المختلفة لمنهجية Box-Jenkins على السلسلة الزمنية الشهرية لكل من مؤشر القيمة السوقية للأسهم ومؤشر عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي سمحت بالحصول على نموذج قياسي فعال للتنبؤ بالقيم المستقبلية لكلا المؤشرين يسمح بإعطاء نتائج قريبة من الواقع.

This study aims to shed light on teh process of prediction and its methods and highlight its importance in knowledge of future values in order to rationalize decisions and draw strategies, as well as to bring and clarify teh concepts of teh methodology of Box-Jenkins as a modern and effective method in time series analysis and prediction. By applying teh different phases of teh Box-Jenkins methodology to teh monthly series of teh Market Capitalization and Number of Shares Traded on teh Saudi share market, it TEMPhas been possible to obtain an effective standard model to predict teh future values of both indicators.

ISSN: 1112-7902