استخدام نماذج "ARCH" للتنبؤ بتقلبات أسواق رأس المال: حالة مؤشر تداول السعودي
| العنوان المترجم: |
Using ARCH Models to Predict Capital Market Volatility: The Case of The Saudi Tadawul Index |
|---|---|
| المصدر: | أبحاث اقتصادية معاصرة |
| الناشر: | جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | نعاس، صلاح الدين (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Naas, Salah El Dine |
| مؤلفين آخرين: | سعيداني، محمد السعيد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج2, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 124 - 144 |
| ISSN: |
2602-7623 |
| رقم MD: | 1178095 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
كفاءة سوق | صادمة سالبة | عنقودية تقلب | رافعة مالية | مؤشر تداول
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدفت هذه الورقة إلى معرفة مدى فعالية نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين في تقدير تقلبات عوائد سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2017، وباستخدام البيانات اليومية لمؤشر السوق توصلت الدراسة إلى أن سوق الأسهم السعودي غير كفؤ عند مستوى الضعيف، وأن نماذج ARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلباته خلال فترة الدراسة. This paper aims to find out the effectiveness of self-regression models conditioned by heterogeneity and variability in estimating the volatility of Saudi stock market returns during the period 2007-2017. The study used daily data for the market index and found that the Saudi stock market is inefficient at the weak level, and ARCH models gave the best representation of its fluctuations during the study period. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc |
|---|---|
| ISSN: |
2602-7623 |
عناصر مشابهة
-
استخدام نماذج ARCH المتناظرة وغير المتناظرة لنمذجة تقلب العوائد في السوق المالي حالة تطبيقية على المؤشر العام لسوق عمان المالي
بواسطة: عريش، شفيق منشور: (2011) -
العلاقة بين حجم التداول وعوائد الأسهم السوقية في كل من سوقي السعودية ومصر خلال الفترة 2005-2017 "باستخدام نماذج الارتباطية، السببية، ،ARDL"
بواسطة: عليش، فطيمة منشور: (2022) -
آليات وعوامل رفع كفاءة أسواق الأسهم العربية
بواسطة: نعاس، صلاح الدين منشور: (2019) -
نظام الانذار المبكر للتنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم للحد من أو تجنب المالية العالمية مستقبلا: دراسة تطبيقية على سوق رأس المال المصرى: نموذج مقترح
بواسطة: عابدين، عبدالقادر عبدالعظيم منشور: (2016) -
نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر DAX30 باستخدام نموذج EGARCH
بواسطة: أعراب، جازية منشور: (2020)
