يجب تسجيل الدخول أولا
تقدير العائد والمخاطرة للإستثمار وفق نموذج MEDAF مع خطأ GARCH - M: حالة سوق السعودية لأوراق المالية " للفترة من 2010 إلى 2015
| المؤلف الرئيسي: | لعروسي، بلخير (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | قريشي، محمد الأخضر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 68 |
| رقم MD: | 1017172 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
72
| LEADER | 02614nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1756069 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 100 | |9 550597 |a لعروسي، بلخير |e مؤلف | ||
| 245 | |a تقدير العائد والمخاطرة للإستثمار وفق نموذج MEDAF مع خطأ GARCH - M: |b حالة سوق السعودية لأوراق المالية " للفترة من 2010 إلى 2015 | ||
| 260 | |a ورقلة |c 2016 | ||
| 300 | |a 1 - 68 | ||
| 336 | |a رسائل جامعية | ||
| 502 | |b رسالة ماجستير |c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |f كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |g الجزائر |o 1081 | ||
| 520 | |a تهدف الدراسة إلى اختبار العلاقة بين العائد والمخاطرة في سوق السعودية للأوراق المالية خلال الفترة 2010-2015 بغرض دراسة حساسية السوق (المخاطر المنتظمة) والمخاطر غير المنتظمة، وكذلك دراسة الدلالة الإحصائية بين التقلبات الشرطية للأسهم وعوائدها، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة قمنا بوضع نموذج MEDAF-GARCH-M، حيث تم استخدام بيانات شهرية عن أسعار الإغلاق ومؤشر السوق(Lindex) للأسعار لسوق الأسهم السعودي المالي التي تغطي الفترة من شهر جانفي 2010 إلى شهر ديسمبر 2015. وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة السعودية للأوراق المالية حسب كل قطاع، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد والمخاطرة باستخدام نموذج MEDAF-GARCH-M. | ||
| 653 | |a الاوراق المالية |a الأسواق المالية |a السعودية | ||
| 700 | |9 75775 |a قريشي، محمد الأخضر |e مشرف | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-T.pdf |y صفحة العنوان | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-A.pdf |y المستخلص | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-C.pdf |y قائمة المحتويات | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-F.pdf |y 24 صفحة الأولى | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-1.pdf |y 1 الفصل | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-2.pdf |y 2 الفصل | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-O.pdf |y الخاتمة | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-R.pdf |y المصادر والمراجع | ||
| 856 | |u 9815-058-009-1081-S.pdf |y الملاحق | ||
| 930 | |d y | ||
| 995 | |a Dissertations | ||
| 999 | |c 1017172 |d 1017172 | ||
عناصر مشابهة
-
تحليل طبيعة العلاقة بين العائد والمخاطرة في سوق عمان المالي باستخدام نموذج "GARCH-M": تحليل سلاسل زمنية
بواسطة: عربش، شفيق منشور: (2012) -
Evaluate Multifactor Asset Pricing Models to Explain Market Anomalies: Applicable Test in the Saudi Stock Market
بواسطة: Mahran, Sahar M. R. منشور: (2016) -
تقدير مخاطرة الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تحليلية
بواسطة: الخفاجي، علي جيران عبد علي منشور: (2016) -
تقدير مخاطر الاستثمار في الأصول المالية : دراسة قياسية على سوق الأسهم السعودي للفترة 2013 - 2016
بواسطة: حشايشي، سلمية منشور: (2018) -
اختبار العلاقة بين العائد والمخاطرة في سوق الأوراق المالية: دراسة حالة سوق الكويت للأوراق المالية للفترة 2010 - 2014
بواسطة: بكاري، دلال منشور: (2015)
