ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس الخطر في محفظة إكتتاب تأم...>الوصف

قياس الخطر في محفظة إكتتاب تأمينات الممتلكات والمسؤولية في سوق التأمين المصري بإستخدام منهجية القيمة المعرضة للخطر "VAR"

المصدر: مجلة التأمين والعلوم الاكتوارية المصرية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سليمان، أسامة ربيع أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 53 - 98
ISSN: 2314-5161
رقم MD: 1020940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
محفظة الاستثمار | التأمين المصري | شركات التأمين | النشاط الإكتتابي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن قياس الخطر في محفظة إكتتاب تأمينات الممتلكات والمسؤولية في سوق التأمين المصري باستخدام منهجية القيمة المعرضة للخطر (VaR). تعتبر مشكلة قياس الخطر في النشاط الاكتتابي في شركات التأمين من القضايا التي حظيت باهتمام كبير، سواء من جانب الأكاديميين أو الخبراء الإكتواريين من خلال الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية. وأشار البحث إلى أن النظرية الحديثة لمحفظة الاستثمار تعتبر هي حجر الزاوية في كيفية قياس المخاطر. وتعرض الاعتماد على مقاييس التشتت بصفة عامة والانحراف المعياري والتباين بصفة خاصة التي تعتمد على التقلبات الكلية عند قياس الخطر لمجموعة من الانتقادات. وأظهرت النتائج أن الاعتماد على مقاييس التشتت عموماً ومقاييس التباين والانحراف المعياري على وجه الخصوص، في قياس الخطر يمكن أن يكون مضللاً وغير دقيق، وأن مقاييس التقلبات غير المرغوب فيه عموماً، ومقاييس القيمة المعرضة للخطر VaR))، والقيمة المعرضة للخطر الشرطية، أفضل من مقاييس التشتت عند قياس الخطر، لأنها تتفق مع وجهة نظر متخذ القرار في نوعية التقلبات التي لا يفضلها ولا يرغب فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2314-5161

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.