استخدام نماذج "ARIMA" والشبكات العصبية الإصطناعية في التنبؤ بمؤشر سوق المال المصري EGX30
| العنوان المترجم: |
Using ARIMA Models and The Artificial Neural Networks in Predicting the Egyptian Money Market Index Egx30 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث المالية والتجارية |
| الناشر: | جامعة بورسعيد - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | مصطفى، صفاء محمد علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 1 - 27 |
| DOI: |
10.21608/JSST.2017.59250 |
| ISSN: |
2090-5327 |
| رقم MD: | 1027432 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
يعد التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أو لتفادى الخسارة المتوقعة. يهدف هذا البحث إلى استخدام أسلوب الشبكات العصبية كأحد التقنيات الحديثة واستخدام منهجية Box - Jenkins متمثلة في نماذج ARIMA في التنبؤ بالقيم المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 وأيضا الدمج بين هذين الأسلوبين للحصول على أفضل النتائج الممكنة. واعتمد البحث على سلسلة بيانات يومية للمؤشر EGX30 في الفترة من ٢٠١٤/٦/١ وحتى ٢٩/ ٣/ ٢٠١٧ باستثناء أيام الجمع والعطلات. وخلص البحث إلى أن الدمج بين كلا من أسلوب الشبكات العصبية ونماذج ARIMA يعطى أفضل نتاج تنبو وفقا لمقاييس التنبؤ وأهمها معيار MSE. The Research Involves with an important sector in the Egyptian market which is locally and internationally influential, The Egyptian Stock Exchange where the stock exchange is considered as a mirror that reflects the state of the national economy This Research aims to using Neural Networks method and ARIMA models and Combining the models of (ARIMA ) with neural networks to Forecast the series of the Egyptian stock exchange main index (EGX30) using a Daily series From1/6/2014 to29/3/2017. The Research proofs that Combining Neural Networks with ARIMA models was the best method to analyzing and forecasting the data series. |
|---|---|
| ISSN: |
2090-5327 |
عناصر مشابهة
-
فعالية التنبؤ بمؤشر بورصة فلسطين باستخدام نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية مقارنة بنموذج الانحدار الذاتي
بواسطة: درويش، مروان جمعة منشور: (2018) -
تطبيق نماذج "GARCH" والشبكات العصبية الإصطناعية على تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية
بواسطة: مصطفى، صفاء محمد علي منشور: (2017) -
دور التحليل الفني في الاستثمار بسوق الأوراق المالية: دراسة تطبيقية على سوق المال المصري على مؤشر EGX30
بواسطة: الحجازي، مصطفى كامل خليل منشور: (2017) -
التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية
بواسطة: يوسف، أحمد هاشم أحمد منشور: (2022) -
Artificial Neural Networks vs ARIMA-GARCH in Stock Market Prediction: The Case of Tunisia and Morocco
بواسطة: Mokrani, Ahlem منشور: (2018)
