ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنبؤ بمؤشرات قطاعات سوق عمان المالي باستخدام نموذج "GARCH"

العنوان بلغة أخرى: Predicting the Indicators of the Amman Stock Exchange Sectors Using the GARCH Model
المؤلف الرئيسي: الشديفات، صهيب نواف ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزيود، حسين علي عريمط (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 1030138
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: هناك العديد من طرق التنبؤ التي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين لبناء سياساتهم المستقبلية، والتي تقودهم إلى الاختيارات المناسبة للأدوات الاستثمارية المناسبة في المحافظ الاستثمارية وبالتالي إدارتها بشكل مناسب، وتسعيرها بصيغة مناسبة ودقيقة. في هذه الدراسة حاولت قدر الإمكان أن نقدم إحدى هذه الطرق والتي تعرف بنموذج ‏GARCH، حيث أن هذا النموذج يعتبر مثاليا في دراسة وتحليل السلاسل الزمنية المالية. كان الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف خصائص مؤشرات القطاعات المختلفة لسوق عمان المالي (البنوك، التأمين، الخدمات، والصناعة) في الفترة الزمنية الممتدة من 15 يوليو 2001 ولغاية 22 يوليو 2019 م، لما لهذا السوق من أهمية عظمى في تحقيق التنمية المستدامة والتي ينعكس أثرها على الاقتصاد الأردني ككل، ولما لهذه القطاعات من دور محوري في سوق عمان المالي. أفضت نتائج هذه الدراسة إلى استقراريه عوائد هذا السوق اعتمادا على اختبار جذر الوحدة وبالتالي يمكن التنبؤ بالقيم المستقبلية لعوائد الأسهم، وأن حركة أسعار الأسهم لا تتبع نظرية السير العشوائي، مما يجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين لجني عوائد غير اعتيادية، وخلصت الدراسة إلى أن أي صدمة يمكن لأثرها أن لا يتناقص مع مرور الوقت على التباينات المستقبلية، وأخيرا كان نموذج جارش هو النموذج المثالي للتعامل مع مثل هذه السلاسل الزمنية.