العنوان بلغة أخرى: |
Co-Integration with Regime Shift between Financial Development and Economic Growth in Algeria for the Period 1980-2017 |
---|---|
المصدر: | مجلة البشائر الاقتصادية |
الناشر: | جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
المؤلف الرئيسي: | هيشام، عياد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hicham, Ayad |
المجلد/العدد: | مج6, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | أفريل |
الصفحات: | 77 - 89 |
DOI: |
10.33704/1748-006-001-006 |
ISSN: |
2437-0932 |
رقم MD: | 1057314 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
التحرير المالي | النمو الاقتصادي | جذر الوحدة الهيكلي | التكامل المشترك ذي العتبات | الجزائر | Financial Development | Economic Growth | Structural Break unit Root Tests | Co-Integration with Regime Shift | Algeria
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة في المدى الطويل بين التحرير المالي مقاسا بمؤشرين مختلفين والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980- 2017 وذلك من خلال استعمال منهجية Gregory Hansen للتكامل المشترك ذي العتبات الأحادية ومنهجية Hatemi-J للتكامل المشترك بعتبتين، وكذا اختبارات جذر الوحدة للمقاطع الهيكلية على غرار Clemente-Montanes-Reyes, Zivot-Andrews واختبار Lee-Strazicich، وقد بينت نتائج اختبارات الاستقرارية على وجود مقاطع هيكلية أحادية في كل السلاسل مما حذا بنا استعمال منهجية التكامل المشترك ذي العتبات الأحادية والثنائية، كما أكدت النتائج على وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات قيد الدراسة بمقطعين هيكليين سنة 1984 و1988. This study aims to examine the long run relationship between financial development measuring by to different indexes and economic growth in Algeria for the period 1980 2017 using Gregory Hansen test for the co-integration relationship with regime shift and Hatemi-J co-integration with two regimes, and also the structural breaks tests for unit root as Zivot-Andrews, Clemente-Montanes-Reyes and Lee- Strazicich tests, the results shows that there is one structural break at most for all the series of the study so why we use the co-integration with one structural break and the results shows that there a long run relationship between the variables with one break at 1988. |
---|---|
ISSN: |
2437-0932 |