ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المفاضلة بين نماذج انحدار البي...>الوصف

المفاضلة بين نماذج انحدار البيانات الطولية في تقدير وتحليل دوال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في العراق للمدة "1995-2016"

العنوان بلغة أخرى: The Comparison between Longitudinal Data Regression Models in Estimating and Analyzing Investment Functions for Productive Economic Sectors in Iraq for the Period 1995-2016
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: المحمدي، ناظم عبدالله عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abid, Nadhem Abdulla
مؤلفين آخرين: فاضل، ندى حميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س42, ع122
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 397 - 418
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.122.24
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1062957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النماذج الإحصائية | انحدار البيانات الطولية | دوال الاستثمار | المؤسسات الاقتصادية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنموذج الانحدار التجميعي | أنموذج انحدار التأثيرات الثابتة | أنموذج انحدار التأثيرات العشوائية | دوال الاستثمار | جذر الوحدة | Aggregate Regression Model | Fixed Effects Regression Model | Random Effects Regression Model | Investment Functions | Unit Root
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى استخدام نماذج انحدار البيانات الطولية وهي (أنموذج الانحدار التجميعي (PRM)) (وأنموذج التأثيرات الثابتة (FEM)) (وأنموذج التأثيرات العشوائية (REM)) في تقدير وتحليل دوال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في العراق من خلال دمج بيانات السلاسل الزمنية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية لتحديد طبيعة العلاقة بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت للسنة (t) للقطاعات الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي لها في السنة (t) وأجمالي تكوين رأس المال الثابت للسنة السابقة (t-1) للمدة (1995-2016). وتحديد الأنموذج الأكثر ملائمة وتمثيلا لدالة أجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الاقتصاد العراقي من أجل توفير مؤشرات اقتصادية دقيقة تساعد المخطط العراقي في تخصيص الموارد لعملية الاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. أظهرت نتائج التحليل القياسي إن أنموذج انحدار التأثيرات العشوائية (REM) هو الأنموذج الملائم للبحث والأفضل لتقدير دالة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الثابتة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية باستخدام طريقة المربعات الصغرى العامة (GLS) وتوافق إشارات معاملات الأنموذج وقيمها مع منطق النظرية الاقتصادية واجتيازها الاختبارات الإحصائية والقياسية وأن تقديرات المعالم كانت أكثر كفاءة ومعنوية من التقديرات الناتجة باستخدام بيانات السلسلة الزمنية لكل قطاع بموجب طريقة OLS)) إذ أن هذا الأنموذج أدى إلى انخفاض في قيمة تباين المعالم المقدرة .كما أظهرت وجود علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات البحث تتجه من المتغيرات التوضيحية نحو المتغير التابع من خلال تطبيق اختبارات (kao, pedroni) للتكامل المتزامن. كما أظهرت نتائج التحليل القياسي من خلال تطبيق أنموذج (REM) إن أجمالي تكوين رأس المال الثابت يعد متغيرا مهما ومؤشرا في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي اقتصاديات القطاعات الإنتاجية بشكل خاص إذ تتحدد قيمته في أي سنة خلال مدة البحث بحجم الناتج المحلي الإجمالي وبحجم أجمالي تكوين رأس المال الثابت للسنة السابقة (1-t) بنسب متفاوتة وحسب أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني.

The research aims to use the longitudinal data regression models which are (the aggregate regression model (PRM) (and the fixed effects model (FEM) (and the random effects model REM)) in estimating and analyzing the investment functions of the productive economic sectors in Iraq by incorporating time series data for the productive economic sectors to determine the nature The relationship between the total fixed capital formation for the year (t) of the productive sectors and their gross domestic product in year (t) and the total fixed capital formation for the previous year (t-1) for the period (2016-2016)and determine the most appropriate and representative model for the total capital formation function Hard money T to the productive economic sectors in the Iraqi economy in order to provide accurate economic indicators that help the Iraqi plan to allocate resources to the investment process at the level of productive economic sectors. The results of the standard analysis showed that the random effects regression model (REM) is the appropriate model for research and is best for estimating the function of total fixed capital formation at fixed prices for productive economic sectors using the GLS method. And that the estimates of the features were more efficient and significant than the resulting estimates using the time series data for each sector according to the OLS method, as this model resulted in a decrease in the value of the estimated value variance. It also showed that there is a long-term balanced relationship (co-integration) between the research variables, which are directed from the explanatory variables towards the dependent variable through the application of tests (kao, pedroni) for the simultaneous integration. The results of the standard analysis through the application of the REM model showed that the total fixed capital formation is an important variable and an indicator in the national economy in general and in the productive sectors economies in particular, as its value is determined in any year during the research period by the size of the gross domestic product and the size of the total capital formation The fixed money for the previous year (t-1) in varying proportions and according to the importance of the sector in the national economy.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.