ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المتغيرات المالية فى تشكيل...>الوصف

دور المتغيرات المالية فى تشكيل المحافظ الاستثمارية: دراسة تطبيقية على سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Variables in formation of Portfolios: Empirical Evidence on Damascus Security Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: سليم، نور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج42, ع5
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 49 - 75
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1063063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحافظ الاستثمارية | النسب المالية | معامل بيتا | سوق دمشق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
محفظة استثمارية | النسب المالية (الربحية، السيولة، المديونية) | معامل بيتا | Portfolio | Financial Ratios (Profitability, Liquidity and Indebtedness) | Beta
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى اختبار دور المتغيرات المالية في تشكيل المحافظ حيث تم أخذ عينة مؤلفة من 10 شركات باستخدام النماذج القطاعية الزمنية، وتبين أن المحافظ المبنية على أساس النسب المرتفعة لمعدل العائد على حقوق الملكية تمتاز بعائدات أكبر من نظيرتها المبنية على أساس المعدلات المنخفضة، وتمتاز بعائدات أكبر قياساً بعائد محفظة السوق. أما المحافظ المبنية على أساس النسب المنخفضة لكل من نسبة التداول ونسبة المديونية، فتمتلك عائدات أكبر قياساً بالمحافظ المبنية على أساس النسب المرتفعة، وتمتلك عائدات أكبر من عائد محفظة السوق. وتوصل البحث أن العلاقة بين نسبة العائد على حقوق الملكية وعائد السهم موجبة ذو دلالة إحصائية، في حين أنها كانت سلبية ذو دلالة غير معنوية بين كل من نسبة التداول والمديونية وعائد السهم. لذلك يوصي البحث المستثمرين ببناء محافظهم الاستثمارية وفقاً للمتغيرات المختبرة، وتوصي النتائج إدارة السوق إلى الاستفادة من المقترحات لتحسين سوية عملها للارتقاء إلى مستوى الأسواق العالمية.

This study aims at testing the role of financial variables in the formation portfolios for sample of 10 companies by using time series sectoral models, the portfolios shown that revenues have been formed on the basis of high rates of return on equity greater than which on the basis of low rates, and have higher revenues than market portfolio. The portfolios have been formed on the basis of low value for each of the current ratio and debt ratio have higher revenues than on the basis of high value of those variables. The research found a positive relationship and significant between the rate of return on equity and the rate of earnings per share, while the relationship between each of the current ratio and Debt Ratio and rate of earnings per share negative and Non- significant, so this study comes up with a few recommendations for investors to form their portfolios according to the variables of the study, and recommends the results management of the market to take advantage of the proposals to improve the level of work so as to allow them to live up to international markets.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.