ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير الأزمة المالية العالمية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تأثير الأزمة المالية العالمية على المخاطر النظامية للبنوك المصرية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: رمسيس، مايفل نبيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صبح، محمود محمد عبدالهادي (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 233 - 260
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك المصرية | الأزمات المالية | المخاطر النظامية | النظم المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأزمة المالية العالمية | الاقتصاد الحقيقى | انتفال الاضطراب والصدمات المالية | البنوك المصرية | التخلف عن السداد | العدوى المالية | العوائد اليومية | القيمة المعرضة للخطر | المخاطر النظامية | النظام المالى | Contagion | Daily Returns | Defaults | Egyptian Banks | Financial System | Global Financial Crisis | Real Economy | Systemic Risk | Transmission of Disturbances "Shocks" | Value at Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: يستهدف هذا البحث اختبار تأثير الأزمة المالية العالمية على المخاطر النظامية للبنوك المصرية؛ باعتبارها مخاطر تؤثر على أداء النظام المالي ككل. وقد تم قياس المخاطر النظامية باستخدام القيمة المعرضة للخطر Value at Risk (VAR) لعوائد الأسهم اليومية للبنوك عند مستويات ثقة (%99, %95, %90)، باستخدام عينة تتكون من 9 بنوك من أصل 14 بنكا من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007 حتى 2017. وقد تم تحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على المخاطر النظامية للبنوك محل البحث باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وتطبيق طريقة Least Squares (LS) والتأكد من صحة ذلك الاختبار (Robustness Check) عن طريق أسلوب Generalized Method of Moments (GMM)، وأوضحت النتائج جوهرية تأثير الأزمة المالية العالمية على المخاطر النظامية للبنوك المصرية محل البحث.

This paper attempts at investigating the impact of global financial crisis on systemic risk of Egyptian banks. This has been conducted using a sample of 9 banks (out of 14 banks listed in the Egyptian exchange), and covering the period from 2007 to 2017. Systemic risk is the risk that it impairs the functioning of entire financial system and it is measured by “Value at Risk” that expresses the maximum loss within a q%-confidence (99%, 95%, and 90%) interval during a certain period of time. Results indicate that there is a significant effect of global financial crisis on systemic risk of Egyptian banks during research period. This has been conducted using multiple regression analysis according to Least Squares (LS) method. Besides, robust-ness check supports these results using Generalized Method of Moments (GMM) technique.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.