ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار علاقة السببية بين المتغ...>الوصف

اختبار علاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وعائد قيمة رأس مال سوق الأسهم

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالواحد، قطر الندى عبدالواحد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، سعيد توفيق (مشرف), مصطفى، محمد عبده محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 559 - 578
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المتغيرات الاقتصادية | معدلات التضخم | سعر الفائدة | عوائد الأسهم | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد الكلي | سوق الأسهم | الناتج المحلي | المعروض النقدي | سعر الصرف | سعر الفائدة | معدل التضخم | اختبار السكون | التكامل المشترك | اختبار سببية العلاقة | Macroeconomic | Variables | GDP | Money Supply | Interest Rate | Exchange Rate | Inflation Rate | Retun | Value | Stock | Market Capital Monthly | Causal | Relationship
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: The research aims to Granger Causality – Test relationship between macroeconomic variables (Gross Domestic Producti GDP, Money Supply (M1), Interest Rate, Exchange Rate, Inflation Rate) and Retun on the Value of the Stock Market Capital. From Monthly date of the variables for the time the Period from March 2011 to June 2018. Long–Term Research Results Significant impact of Macroeconomic variables (Gross Domestic Producti GDP, Money Supply (M1), Interest rate, Exchange rate, Inflation rate) and retun the value of the stock Market capital, The Granger causality test signifies that there exists causal relationship from GDP to Interest rate, GDP to exchange rate , and causal relationship from exchange rate to Interest rate .

يهدف البحث الي اختبار سببية العلاقة بين عائد قيمة رأس مال سوق الأسهم والمتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلى، المعروض النقدي، سعر الفائدة، سعر الصرف، التضخم) في الاجل الطويل من واقع بيانات شهرية خلال الفترة الزمنية الحديثة من مارس 2011 وحتى يونيو 2018 مقيدة بالجنية المصري. وتشير نتائج البحث الي أن السلاسل الزمنية غير ساكنة عند الفرق الاول وكانت نتائج اجراء اختباري ADF ، PP أن السلاسل الزمنية ساكنة عند الفرق الأول بين شهرين متتالين بمستوى معنوية 1 ، % 5 ، % 10 % لكل متغير من متغيرات الدراسة ، بينما تشير اجراء اختبار التكامل المشترك Model Co integrating أنه يوجد تكامل مشترك بين معدل نمو عائد قيمة سوق الأسهم ومعدل نمو عائد المتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي والمعروض النقدي وسعر الفائدة وسعر الصرف والتضخم)، من خلال فترات أبطاء مختلفة. وتشير نتائج اختبار Granger Causality – Test أن هناك علاقة تبادلية ذات تأثير كبير بين عائد قيمة رأس مال سوق الأسهم والمتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلى، المعروض النقدي، سعر الفائدة، سعر الصرف، معدل التضخم (وعائد قيمة رأس مال سوق الأسهم في فتراتإبطاء مختلفة.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.