ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير تقلبات أسعار صرف العملات...>الوصف

تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على عوائد الأسهم في شركات السلع الرأسمالية في السوق المالي السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Fluctuations in Foreign Exchange Rates on the Returns of Shares in Capital Goods Companies in the Saudi Financial Market
المصدر: المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
المؤلف الرئيسي: مقدم، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 283 - 298
DOI: 10.35156/1433-007-001-019
ISSN: 5302-2392
رقم MD: 1068914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العملات الأجنبية | سعر الصرف | الأسهم النقدية | سوق الأوراق المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر صرف العملات الأجنبية | عائد الأسهم | السلع الرأسمالية | السوق المالي السعودي | Foreign Exchange Rate | Dividend Yield | Capital Goods | The Saudi Financial Market | ARDL
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والأورو الأوربي والروبية الهندية) على معدلات عوائد الأسهم للشركات السلع الرأسمالية في السوق المالي السعودي باستخدام البيانات الشهرية خلال الفترة 2009-2019، وتستند هذه الدراسة على التحليل باستخدام اختبار التكامل المشترك نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الذي قدمه 2001 Pesaran et al ، وتؤكد النتائج التجريبية لهذه الدراسة أن تقلبات سعر الصرف الدولار والروبية الهندية له تأثير على معدلات العوائد في المدى القصير بينما لا يوجد تأثير للأورو الأوربي على معدلات العائد، كما أن التأثير يقتصر على المدى القصير ولا يوجد أي تأثير لهذه المتغيرات على معدلات العائد في المدى الطويل.

This study examines the effect of fluctuations in foreign exchange rates (US dollar, Euro, and Indian rupees) on the stock return rates for capital goods companies in the Saudi financial market using monthly data during the period 2009-2019, and this study is based on the analysis using the common integration test self-regression model Distributed Slowdown (ARDL) presented by Pesaran et al 2001, and the experimental results of this study confirm that fluctuations in the exchange rate of the dollar and the Indian rupee have an impact on the rates of returns in the short term while there is no effect of the euro on the rates of return, and that The effect is limited to the short term and there is no effect of these variables on rates of return in the long run.
ISSN: 5302-2392

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.