| LEADER |
02900nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1809218 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a خياري، إيمان
|q Khiari, Iman
|e مؤلف
|9 433162
|
| 245 |
|
|
|a تقدير العلاقة التكاملية بين أسواق الأوراق المالية:
|b دراسة حالة S&P 500 و NASDAQ
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
|c 2016
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 25 - 43
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى اختيار أحسن نموذج تقديري للعلاقة التكاملية بين مؤشرات أسواق الأوراق المالية الأمريكية باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس تباين الأخطاء المعمم متعددة المتغيرات (MV-GARCH)، وبالتركيز على نموذجي الارتباط الشرطي الثابت ((1.1) CCC-GARCH) ونموذج الارتباط الشرطى الديناميكي ((1.1) DCC-GARCH). وعلى هذا الأساس استخدمت دراستنا العوائد الأسبوعية لكل من مؤشري: 500 S&P و NASDAQ ، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1976 و 2015. حيث أشارت النتائج إلى وجود ارتباط كبير بين مؤشري الدراسة، وأن نموذج DCC كان الأنسب مقارنة بنموذج CCC في نمذجة هذا التكامل.
|
| 520 |
|
|
|b This study aims to choose the best estimated model of the integration between the US stock indices using Multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MV-GARCH ), and focusing on constant conditional correlation (CCC-GARCH(1,1)) model and Dynamic Conditional Correlation (DCC-GARCH(1,1)) , On this basis, our study used the weekly returns for each of the indices S&P 500 and NASDAQ during the period between the years 1976 and 2015. The results indicated a significant correlation between the two indices of the study, and that the DCC model was the most appropriate model compared to the CCC in the modeling of this integration.
|
| 653 |
|
|
|a العلاقات التكاملية
|a الأوراق المالية
|a الانحدار الذاتي
|a الاقتصاد الكلي
|
| 692 |
|
|
|a الارتباط الشرطي
|a أسواق الأوراق المالية
|b Conditional Correlation
|b Stock Market
|b CCC-GARCH
|b DCCGARCH
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|l 004
|m ع4
|o 2126
|s مجلة المالية والأسواق
|v 000
|x 2392-5124
|
| 700 |
|
|
|a بوداح، عبدالجليل
|g Bouda, Abdeljalil
|e م. مشارك
|9 194985
|
| 856 |
|
|
|u 2126-000-004-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1070529
|d 1070529
|
