| LEADER |
04464nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1826451 |
| 024 |
|
|
|3 10.51842/2179-005-001-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 499580
|a بديار، أمينة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دراسة تحليلية وقياسية لنماذج أمثال المحفظة المالية في بورصة المغرب للفترة 2015-2018
|
| 246 |
|
|
|a An Analytical and Standard Study of Examples of Financial Portfolio in the Moroccan Stock Exchange 2015-2018
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2019
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 97 - 114
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى توظيف نماذج أمثال المحفظة منها نموذج ماركويتز كوسيلة لتحديد المحفظة المالية المثلى. إضافة إلى نموذج شارب وذلك في بورصة المغرب. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، واختبار صحة فرضياتها تم الاعتماد على البيانات التاريخية لعينة من الشركات مختارة من سوق الدار البيضاء المالي للفترة 2015- 2018 واستخدام الأداة Solver في برنامج الإكسيل للوصول إلى المحفظة المثلى، ومن أجل اختيار المحفظة ذات أعلى أداء تم قياس أداء المحافظ المشكلة وفقا لمقاييس الأداء شارب وترينور والمقارنة بينهما. وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية بناء محفظة استثمارية مثلى في سوق الدار البيضاء المالي باستخدام برمجة Solver ذات مخاطرة تقدر ب 0.5% وعائد يقدر ب 5.3%، وبناءا على نموذج تعظيم نسبة شارب تم الحصول على محفظة خطرة مثلى ذات عائد يقدر ب 0.104 ومخاطرة تقدر ب 0.011.كما تبين أيضا أن محفظة شارب هي الأفضل أداء مقارنة بمحفظة ماركويتز وفقا لمقياس ترينور. توصي الدراسة بضرورة إعطاء الأهمية الكافية للأساليب القياسية والكمية في إدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية وذلك لضمان التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية.
|
| 520 |
|
|
|b This study aims at employing models such as the Markowitz model, as a means of identifying the optimal financial portfolio. In addition to the Sharp model on the Moroccan Stock Exchange. In order to achieve the objectives of the study and to test the validity of its hypotheses, it relied on historical data for a sample of selected companies from the Casablanca financial market for the period 2015-2018 and the use of the Solver tool in the Excel program to reach the optimal portfolio. In order to choose the portfolio with the highest performance, According to Sharp and Treynor performance metrics and comparison. The study found the possibility of building an optimal investment portfolio in the Casablanca financial market by using a Solver program with a risk of 0.5% and a yield of 5.3%. Based on the Sharpe Ratio optimization model, an optimal risk portfolio of 0.104 And a risk of 0.011. It was also found that the Sharp portfolio is the best performer compared to the portfolio of Markowitz according to the benchmark Treynor. The study recommends that sufficient importance be given to standard and quantitative methods in the management and evaluation of investment portfolios in order to ensure optimal distribution of economic resources.
|
| 653 |
|
|
|a الاقتصاد القياسى
|a المحافظ الاستثمارية
|a سوق الأوراق المالية
|a المغرب
|
| 692 |
|
|
|a المحفظة المثلى
|a نموذج ماركويتز
|a نموذج شارب
|a مقياس ترينور
|a بورصة المغرب
|b Optimal Portfolio
|b Markowitz Model
|b Sharp Model
|b Treynor Scale
|b Morocco Stock Exchange
|
| 773 |
|
|
|4 إدارة الأعمال
|6 Business
|c 006
|e Journal of Business Administration and Economic Studies
|f Mağallaẗ idāraẗ al-aՙmāl wa al-dirāssāt al-iqtiṣādiyaẗ
|l 001
|m مج5, ع1
|o 2179
|s مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
|v 005
|x 2437-0525
|
| 856 |
|
|
|u 2179-005-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1085939
|d 1085939
|
