Fréquence D’estimation de la Fonction de Volatilité Déterministe: Application sur des Options D’achat Européennes sur L’indice S & P 500
| العنوان بلغة أخرى: |
Estimation Frequency of the Deterministic Volatility Function: An Application on European Call Options on S & P 500 تكرار تقدير دالة التقلب الحتمي: دراسة حول خيارات شراء المؤشر S & P 500 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة رؤى اقتصادية |
| الناشر: | جامعة الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | سحنون، سيد أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بن العايب، بوبكر (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 213 - 220 |
| DOI: |
10.37137/1416-010-002-015 |
| ISSN: |
2253-0088 |
| رقم MD: | 1086879 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تكرار التقدير | تقييم الخيارات | آد هوك بلاك-شولز | Estimation Frequency | Option Valuation | Ad Hoc Black & Scholes
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
2
| LEADER | 03551nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1827409 | ||
| 024 | |3 10.37137/1416-010-002-015 | ||
| 041 | |a fre | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 585637 |a سحنون، سيد أحمد |g Sahnoune, Sid Ahmed |e مؤلف | ||
| 245 | |a Fréquence D’estimation de la Fonction de Volatilité Déterministe: |b Application sur des Options D’achat Européennes sur L’indice S & P 500 | ||
| 246 | |a Estimation Frequency of the Deterministic Volatility Function: |b An Application on European Call Options on S & P 500 | ||
| 246 | |a تكرار تقدير دالة التقلب الحتمي: |b دراسة حول خيارات شراء المؤشر S & P 500 | ||
| 260 | |b جامعة الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |c 2020 |g سبتمبر | ||
| 300 | |a 213 - 220 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد ما إذا كانت الزيادة في تكرار تقدير دالة التقلب الحتمي لنموذج A-BS تؤدي إلى تقييم أفضل لخيارات الشراء لمؤشر S&P500. لذلك، قمنا بمقارنة أخطاء التقييم عند تقدير دالة التقلب الحتمي مرة واحدة، مرة في الشهر، ومرة في الأسبوع. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أنه لا داعي لتقديرها على أساس أسبوعي بالنسبة للخيارات الداخلة والداخلة جدا في النقد. أما بالنسبة للخيارات عند النقد فإنه يفضل إعادة تقدير الدالة أسبوعيا | ||
| 520 | |b This study aims to confirm if the increase in the estimation frequency of the deterministic volatility function (DVF) of the A-BS model results in a better valuation of S&P500 call options. Therefore, we compared between the valuation errors of single, monthly and weekly estimation frequencies of the model. Our findings show that it is needless to estimate the DVF on a weekly basis for both deep in and in the money call options. On the other hand, weekly estimation frequency is preferable for at the money options. | ||
| 520 | |d Nous nous attèlerons cette étude à vérifier si l’augmentation de la fréquence d’estimation de la fonction de volatilité déterministe (FVD) du modèle ad hoc Black & Scholes (A-BS) aboutit à une meilleure évaluation des options d’achat sur S&P500. A cette fin, nous avons comparé entre les erreurs d’évaluation issues d’une estimation unique, mensuelle et hebdomadaire du modèle. Nos résultats démontrent qu’il n’est pas nécessaire d’opter pour une estimation hebdomadaire pour les options très dans la monnaie et dans la monnaie. En revanche, il est préférable d’utiliser une estimation hebdomadaire pour les options à la monnaie | ||
| 653 | |a علم الاقتصاد |a تقييم الخيارات |a آد هوك بلاك-شولز | ||
| 692 | |a تكرار التقدير |a تقييم الخيارات |a آد هوك بلاك-شولز |b Estimation Frequency |b Option Valuation |b Ad Hoc Black & Scholes | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 015 |e Roa Iktissadia Review |f Mağallaẗ ru’ā iqtiṣādiyaẗ |l 002 |m مج10, ع2 |o 1416 |s مجلة رؤى اقتصادية |v 010 |x 2253-0088 | ||
| 700 | |9 582352 |a بن العايب، بوبكر |g Benlaib, Boubakeur |e م. مشارك | ||
| 856 | |u 1416-010-002-015.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1086879 |d 1086879 | ||
عناصر مشابهة
-
Essai D'estimation de la Fonction de Production Cobb-Douglas en Algerie (1974 - 1999)
بواسطة: Tarik, Ben Khelif منشور: (2013) -
Inluence de L'environnement D'achat et de L'impulsivité sur la Réalisation d'achat Impulsif
بواسطة: Bessouh, Nadira منشور: (2011) -
ESSAI D'APPLICATION DE LA METHODE DE WILLIAM BRASS EN VUE D'ESTIMER LE NIVEAU DE FECONDITE DES FEMMES TUNISIENNES
بواسطة: Taamallah, Khemaies منشور: (1978) -
L’effet de L’image du Pays D’origine sur L’intention D’achat des Habillements Provenant de L’algérie, la Syrie, la Chine, L’union Européenne et la Turquie
بواسطة: Mosbah, Imad Eddine منشور: (2020) -
Presentation du Livre: Confidence de Madame Zohra Hawechi
بواسطة: Falfoul, Habib منشور: (2019)
