ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أساليب قياس لجنة بازل II لمخاط...>الوصف

أساليب قياس لجنة بازل II لمخاطر الائتمان وعلاقتها بأداء البنوك التجارية المصرية

العنوان بلغة أخرى: Credit Risk Approaches within the Context of Basel II Committee Determinants and its Relationship with the Egyptian Commercial Banks' Performance
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سالم، شيماء مهدي إبراهيم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 156 - 182
DOI: 10.21608/jsst.2019.83723
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1090309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر الائتمانية | لجنة بازل للرقابة المصرفية | تقييم الأداء | البنوك التجارية المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
لجنة بازل للرقابة المصرفية | المخاطر الائتمانية | الأسلوب المعياري | أسلوب التصنيف الداخلي | أداء البنوك | Basel Committee on Banking Supervision | Credit Risk | Standardized Approach | Internal Rating Based Approach | Banking Performance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: استهدف هذا البحث التعرف على طبيعة العلاقة بين أساليب قياس لجنة بازل II والطرق المتبعة من قبل إدارة المخاطر الائتمانية في كيفية: (نقل المخاطر-تخفيف المخاطر-التحوط من المخاطر) وأداؤها المالي عن طريق تحليل النتائج المالية لعينة من البنوك المصرية. ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة باختيار عدد (أربعة) من أكبر البنوك التجارية المصرية خلال الفترة من العام المالي 2012 وحتى العام المالي 2016، حيث تعكس هذه الفترة دور البنك المركزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازلII على جميع البنوك العاملة. وبتحليل بيانات البحث، واختبار فرضيته من خلال معامل الارتباط الخطي "إيتا" تم قبول الفرض والذي يتناول طبيعة العلاقة بين أساليب قياس مخاطر الائتمان في البنوك التجارية المصرية ومستوى الأداء (المرتفع-المنخفض). كما تم التوصل إلى أن اختلاف مستوى الأداء في البنوك التجارية المصرية باختلاف طبيعة الإدارة لدى البنوك في مصر من حيث تطبيق أساليب قياس مخاطر الائتمان وفقا لبازل II– "لا سيما وأن الأسلوب المعياري الأساسي هو المطبق فقط في البنوك المصرية في حين أن الأسلوب المعياري المبسط غير مطبق" وقد يعود ذلك إلى عدم كفاية التدريب والتعليم في البنوك لتطوير القدرات والمهارات البشرية في التعامل مع أساليب قياس المخاطر الائتمانية.

The search aimed to identify the relationship nature between Basel II measurement approaches and the methods used by the credit risk management in to (Risks Transfer - Risks Mitigate - Risks Hedging) and financial performance by analyzing financial results of a sample of Egyptian banks. To achieve the search objective, the researcher chooses the largest four Egyptian commercial banks during period from fiscal year 2012 until fiscal year 2016. This period reflects role Central Bank of Egypt in activating of Basel Committee Determinants II on all operating banks. According to the search data analysis and through hypothesis testing using linear Correlation coefficient "ETA", the hypothesis accepted, which is: There is a statistical relationship between availability procedures for management and measurement credit risk and its follow-up in Egyptian commercial banks and performance level (high-low). In addition to, finding different performance levels in the Egyptian commercial banks according to different management nature in the Egypt banks in terms applying credit risk measurement methods according to Basel II "since the Foundation Standardized Approach is applied while the Simplified Standardized Approach is not applied" Due to insufficient training and education in banks to develop human capabilities and skills in dealing with credit risk measurement methods.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.