ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بأسعار النفط الخام في ا...>الوصف

التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية BoX-Jenkins

العنوان بلغة أخرى: Forecasting Crude Oil Prices for Saudi Arabia: The Box-Jenkins Approaches
المصدر: دراسات اقتصادية
الناشر: جامعة الملك سعود - جمعية الاقتصاد السعودية
المؤلف الرئيسي: القدير، خالد بن حمد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: باراس، أسماء حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع23
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليه
الصفحات: 1 - 26
DOI: 10.33948/0443-012-023-001
ISSN: 1319-5492
رقم MD: 1095374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النفط الخام | الاقتصاد السعودي | الأزمات الاقتصادية | أسعار النفط
كلمات المؤلف المفتاحية:
منهجية Box-Jenkins | نموذج ARIMA | اختبار جذر الوحدة | التقلبات الشرطية | نموذج GARCH | التنبؤ | أسعار النفط الخام | Box-Jenkins Approaches | ARIMA Model | Volatility | GARCH | Crude Oil
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار النفط الخام الأسبوعية Weekly Brent Spot Price خلال الفترة من ١٥ مايو ١٩٨٧ م إلى ١ ديسمبر ٢٠١٥ م، من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بالأسعار في الأجل القصير باستخدام منهجية Box-Jenkins. وقد أشارت نتائج اختبارات جذر الوحدة إلى عدم استقرار الأسعار الأسبوعية لخام برنت وتكاملها من الدرجة الأولى (1) I. كما أظهرت نتائج تطبيق منهجية Box—Jenkins أن النموذج الأنسب لدراسة سلوك السلسلة الزمنية لأسعار النفط هو نموذج (3) AR، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف التباين من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (2.2) GARCH. كما نلاحظ وجود سرعة وحدة في التقلبات الشرطية في بعض الفترات الزمنية خلال فترة الدراسة والتي تعود إلى الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.

The study investigates the crude oil prices behavior over time during the weekly period from May 15th 1987 to December 1st 2015. The Box-Jenkins approach has been employed to build Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models to analyze and forecast the crude oil prices time series behavior. The results of the ADF and PP unit root test indicates that the crude oil prices are non-stationary and integrated with order 1 I(1). Furthermore, the application of Box-Jenkins approaches show that the AR(3)-GARCH(2,2) is the best model describing crude oil prices behavior. Moreover, we examine the dynamic behavior of conditional volatility using GARCH model. We find high fluctuations in conditional volatility related to the financial and economic crisis during the period.
ISSN: 1319-5492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.