| LEADER |
03516nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1836606 |
| 024 |
|
|
|3 10.33948/0443-012-023-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 156812
|a القدير، خالد بن حمد بن عبدالله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية BoX-Jenkins
|
| 246 |
|
|
|a Forecasting Crude Oil Prices for Saudi Arabia:
|b The Box-Jenkins Approaches
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الملك سعود - جمعية الاقتصاد السعودية
|c 2017
|g يوليه
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 26
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار النفط الخام الأسبوعية Weekly Brent Spot Price خلال الفترة من ١٥ مايو ١٩٨٧ م إلى ١ ديسمبر ٢٠١٥ م، من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بالأسعار في الأجل القصير باستخدام منهجية Box-Jenkins. وقد أشارت نتائج اختبارات جذر الوحدة إلى عدم استقرار الأسعار الأسبوعية لخام برنت وتكاملها من الدرجة الأولى (1) I. كما أظهرت نتائج تطبيق منهجية Box—Jenkins أن النموذج الأنسب لدراسة سلوك السلسلة الزمنية لأسعار النفط هو نموذج (3) AR، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف التباين من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين المعمم (2.2) GARCH. كما نلاحظ وجود سرعة وحدة في التقلبات الشرطية في بعض الفترات الزمنية خلال فترة الدراسة والتي تعود إلى الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.
|
| 520 |
|
|
|b The study investigates the crude oil prices behavior over time during the weekly period from May 15th 1987 to December 1st 2015. The Box-Jenkins approach has been employed to build Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models to analyze and forecast the crude oil prices time series behavior. The results of the ADF and PP unit root test indicates that the crude oil prices are non-stationary and integrated with order 1 I(1). Furthermore, the application of Box-Jenkins approaches show that the AR(3)-GARCH(2,2) is the best model describing crude oil prices behavior. Moreover, we examine the dynamic behavior of conditional volatility using GARCH model. We find high fluctuations in conditional volatility related to the financial and economic crisis during the period.
|
| 653 |
|
|
|a النفط الخام
|a الاقتصاد السعودي
|a الأزمات الاقتصادية
|a أسعار النفط
|
| 692 |
|
|
|a منهجية Box-Jenkins
|a نموذج ARIMA
|a اختبار جذر الوحدة
|a التقلبات الشرطية
|a نموذج GARCH
|a التنبؤ
|a أسعار النفط الخام
|b Box-Jenkins Approaches
|b ARIMA Model
|b Volatility
|b GARCH
|b Crude Oil
|
| 700 |
|
|
|9 589449
|a باراس، أسماء حسن
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 001
|e Economic Studies
|f Iṣdarat IʼImiyaẗ - Ǧamiʼyaẗ al-Iqtisạd al-Saʼudiyaẗ
|l 023
|m مج12, ع23
|o 0443
|s دراسات اقتصادية
|v 012
|x 1319-5492
|
| 856 |
|
|
|u 0443-012-023-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1095374
|d 1095374
|
