ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر شهر رمضان في عوائد الأسهم...>الوصف

أثر شهر رمضان في عوائد الأسهم وأحجام التداول بالأوراق المالية المصرية EGX 30

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: بشاي، مينا نبيل غايث (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طلعت، طمان عرفات إبراهيم (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 55 - 82
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1095825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | علم التمويل السلوكي | القرارات الإستثمارية | شهر رمضان | البورصة المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
كفاءة الأسواق المالية | شهر رمضان | البورصة المصرية | عائد المؤشر | حجم التداول | السوق المالي الكفء | علم التمويل السلوكي | سلوكيات المستثمرين | مؤشر السوق المالي | القرارات الإستثمارية | Efficiency of Financial Markets | Ramadan Month | Egyptian Stock Exchange | Benchmark Return | Trading Volume | Efficient Financial Market | Behavioral Finance | Investor Behavior | Financial Market Index | Investment Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: ركزت الدراسة على تأثير شهر رمضان على حجم التداول وعائد المؤشر الرئيسي بالصورة المصرية (30 EGX) خلال الفترة من (الأول من يناير عام 2013 وحتى الأخير من ديسمبر 2017) 1-1-2013 إلى 31-12-2017)، وذلك باستخدام منهج اختبار الانحدار المتعدد بطريقة النموذج الخطي المعمم Generalized linear model GLM بأسلوب الإمكان الأعظم The maximum likelihood estimates باستخدام بيانات السلاسل الزمنية، وتشير نتائج البحث إلى أنه يوجد تأثير معنوي سلبي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% لأثر شهر رمضان على حجم التداول بالبورصة المصرية (30 EGX) في حين لا يوجد تأثير على عائد المؤشر خلال نفس الفترة.

The study focused on the impact of Ramadan on the trading volume and the return of the main index on the Egyptian Stock Exchange (EGX 30) during the period from January, 2013 to the last of December 2017 1-1-2013 to 1-1-2017), using the multiple regression test method Generalized linear model GLM method using the maximum possible method The GLM, using time series data, and the results of the research indicate that there is a negative significant statistically significant effect at the level of significance of 5% of the impact of the month of Ramadan on the trading volume in the Egyptian Stock Exchange (EGX 30) While there was no effect on the index return during the same period.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.