ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Stochastic Differential Equation and some of its Applications

المصدر: المجلة العلمية لكلية التربية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: Elshegmani, Zieneb Ali (Author)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 104 - 115
رقم MD: 1098221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تلعب المعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية دوراً مهماً في حياتنا العملية وخاصة في معرفة أسعار الأسهم التجارية، والأنظمة الفيزيائية. إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو عرض وتقديم المفاهيم الأساسية للمعادلات الجزئية العشوائية وتوضيح بعض من تطبيقاتها المهمة. حيث قمنا بدراسة المعادلة التفاضلية الجزئية لبلاك سكولس والتي تعتمد على المعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية.

Stochastic differential equation (SDE) plays important roles in the real life specially at stock price and physical systems subject. The purpose of this paper, is provide an introduction to the stochastic differential equation and some of its applications. Black-scholes partial differential equation is studied, which depended on SDE.

عناصر مشابهة