| LEADER |
09897nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1853720 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/JCES.2020.146051
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a هاشم، محمد محمود
|q Hashem, Mohammed Mahmoud
|e مؤلف
|9 575487
|
| 242 |
|
|
|a Stress Testing as A Tool for Monitoring the Financial Stability of Insurance Companies:
|b An Applied Study on Insurance Companies Listed in The Egyptian Stock Exchange
|
| 245 |
|
|
|a اختبارات الأوضاع الضاغطة Stress Testing كأداة لمراقبة الاستقرار المالي لشركات التأمين:
|b دراسة تطبيقية على الشركات التأمين المسجلة بالبورصة المصرية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 174 - 236
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a نظراً للتغيرات المستمرة في بيئة الأعمال فإن موضوع الاستقرار المالي لشركات التأمين يمثل أهمية كبيرة لتلك الشركات، حيث إن قياسه وتقييمه باستمرار يعد مؤشراً على مدى استمراريتها في المدى الطويل، ولذلك نجد أن هناك اهتمام متزايد من مراقبي التأمين لوضع مقاييس تساعدها على التحقق من مستوى الملاءة المالية، ذلك لأن وضع مثل تلك المؤشرات والمقاييس يؤدي إلى حماية كل من حملة الوثائق وجميع الأطراف المتعاملة مع شركات التأمين وتساعد هيئات التأمين الرقابية في متابعة أداء تلك الشركات. وقد هدف هذا البحث إلى تطبيق سيناريوهات اختبارات الأوضاع الضاغطة على قطاع التأمين بالتطبيق على شركات تأمينات الممتلكات والمسئولية المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وتوضيح كيف يتم استخدام هذه الاختبارات كأداة لتحقيق الاستقرار المالي لتلك الشركات، وقد تم في الجزء التطبيقي في هذا البحث الاستعانة بتجميع البيانات الفعلية الواردة بالقوائم المالية للشركات محل الدراسة، وتحليلها إحصائياً وإجراء الدراسة التطبيقية اعتماداً على تطبيق سيناريوهات اختبارات الأوضاع الضاغطة. ولقد اختار الباحث شركتين من شركات تأمينات الممتلكات والمسئولية العاملة في سوق التأمين المصري وهما شركتي المهندس للتأمين والدلتا للتأمين وذلك لدراسة. فروض البحث وإجراء التحليل للبيانات الخاصة بالقوائم المالية المنشورة لهما في الفترة من 2015 وحتى 2019 وهي فترة خمس سنوات. وقد تم اختيارهما باعتبارهما من أكبر شركات التأمين العاملة في السوق المصري والمدرجة بسوق الأوراق المالية. وقد تم تطبيق ثلاث سيناريوهات للأوضاع الضاغطة حيث يختبر السيناريو الأول تأثر مؤشرات المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة حدوث صدمة تتمثل في الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار 5% من قيمة (α)، بينما يختبر السيناريو الثاني مدى تأثر مؤشرات المخاطر نتيجة حدوث صدمة تتمثل في الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار 10% من قيمة (α) في حين يختبر السيناريو الثالث تأثر مؤشرات المخاطر نتيجة حدوث صدمة تتمثل في الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15% من قيمة (α)، حيث تمثل (α) نسبة ثابتة من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة التأمين عن خمس سنوات متتالية، وقد توصل الباحث إلى قبول الفرض الفرعي الأول والقائل أنه يمكن لشركات تأمينات الممتلكات والمسئولية تحمل المخاطر المستقبلية المتمثلة بتحقق المخاطر التأمينية (الفنية) في صورة سيناريو ذات متغير واحد، وكذلك قبول الفرض الفرعي الثاني والقائل بأنه يمكن لشركات تأمينات الممتلكات والمسئولية تحمل المخاطر المستقبلية المتمثلة بتحقق المخاطر السوقية في صورة سيناريو ذات متغير واحد وقبول الفرض الفرعي الثالث والقائل بأنه يمكن لشركات تأمينات الممتلكات والمسئولية تحمل المخاطر المستقبلية المتمثلة بتحقق مخاطر السيولة في صورة سيناريو ذات متغير واحد ، وأخيراً قبول الفرض الفرعي الرابع والقائل بأنه يمكن لشركات تأمينات الممتلكات والمسئولية تحمل المخاطر المستقبلية المتمثلة بتحقق المخاطر التشغيلية في صورة سيناريو ذات متغير واحد.
|
| 520 |
|
|
|b Due to the continuous changes in the business environment, the issue of financial stability of insurance companies is of great importance to these companies, as measuring and evaluating its going concern is an indication of the extent of their continuity in the long term. Therefore, we find that there is an increasing interest from insurance Controllers to develop indicators that help them to verify the level of financial solvency. This is because setting such indicators and measures leads to protection for both policyholders and all parties dealing with insurance companies, and helps supervisory insurance bodies to monitor the performance of these companies. This research aimed to apply stress-testing scenarios to the insurance sector through applying it on property and liability insurance companies registered on the Egyptian Stock Exchange, to clarify how these tests are used as a tool to achieve financial stability for these companies. In the applied part of this research, we use collecting actual data from the financial statements of the companies under study and statistically analyze based on the application of stress test scenarios. The researcher chose two of the property and liability insurance companies operating in the Egyptian insurance market, which namely, El Mohandes Company for Insurance and Delta Insurance, to study the research hypotheses and conduct an analysis of the data on their financial statements published for five years for the period from 2015 to 2019. Those two companies were chosen because they are the largest insurance companies operating in the Egyptian market and listed on the stock market. Three scenarios have been applied to stressful situations. The first scenario examines the impact of risk indicators that insurance companies are exposed to as a result of a shock represented by a decrease in total written premiums by 5% of the value of (α), while the second scenario tests the extent to which risk indicators are affected by a shock that The decline in gross written premiums by 10% of the value of (α), while the third scenario examines the vulnerability of risk indicators as a result of a shock represented by a decrease in gross written premiums by 15% of the value of (α), where (α) represents a fixed percentage of the average The total written premiums of the insurance company for five consecutive years. The researcher concludes to accept the first sub-hypothesis, which says that property and liability insurance companies can bear the future risks of technical insurance risks in the form of a single variable scenario, as well as accepting the second sub-hypothesis that it is possible Property and liability insurance companies bear future risks represented by market risks in the form of a single variable scenario and accept the third sub-assumption that says that is possible Property and liability bear future risks represented by liquidity risk in the form of a single variable scenario, and finally accepting the fourth sub-assumption that says that property and liability insurance companies can bear future risks represented by operational risks in the form of a single variable scenario.
|
| 653 |
|
|
|a اختبارات الأوضاع الضاغطة
|a الاستقرار المالي
|a شركات التأمين
|a البورصة المصرية
|
| 692 |
|
|
|a اختبارات الأوضاع الضاغطة
|a اختبارات الإجهاد
|a مخاطر التأمين
|a مخاطر السوق
|a مخاطر السيولة
|a الصدمات المالية
|a السيناريوهات
|a شركات تأمين الممتلكات والمسئولية
|b Stress Tests
|b Insurance Risks
|b Market Risks
|b Liquidity Risks
|b Financial Shocks
|b Scenarios
|b Property
|b Liability Insurance Companies
|
| 773 |
|
|
|4 إدارة الأعمال
|6 Business
|c 029
|e Journal of Commercial & Environmental Studies (JCES)
|f Al-Mağallah Al-ʿilmiyyaẗ Lil Dirāsāt Al-Tuğāriyyaẗ wa Al-Buḥūṯ Al-Bī’iyyaẗ
|l 004
|m مج11, ع4
|o 0335
|s المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
|v 011
|x 2090-3782
|
| 856 |
|
|
|u 0335-011-004-029.pdf
|n https://jces.journals.ekb.eg/article_146051.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1112269
|d 1112269
|
