ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استعمال بعض طرائق بيز الحصين ل...>الوصف

استعمال بعض طرائق بيز الحصين لتقدير انموذج "GARCH "1,1

العنوان بلغة أخرى: Use of some Hippocampal Biz Methods to Estimate the GARCH Model "1,1"
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: جواد، نزار مصطفي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sarraf, Nizar Mustafa Jawad
مؤلفين آخرين: عنبر، جنان عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع125
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أيلول
الصفحات: 187 - 205
DOI: 10.31272/JAE.43.2020.125.13
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1118097
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الانحدار الذاتي | السلاسل الزمنية | الأساليب الإحصائية | أسلوب بيز
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تم في هذا البحث إيجاد مقدرات بيزية حصينة لتقدير أنموذج من نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين وهو أنموذج GARCH (1.1) المعمم عندما يتبع توزيع الأخطاء التوزيع الطبيعي وذلك من خلال ثلاث طرائق بيزية حصينة للتقدير وهي طريقة (ŶBM. Bayes) وطريقة (BM. Bayes) والطريقة المقلصة (BM. Bayes Shrinkage)، التي تجمع بين طريقة (Bayes) وثلاث طرائق حصينة مقيدة وهي طريقة (BM. Huber) والطريقتان المقترحتان (BM. Hample) و(BM. Tukey) ومن ثم تطبيق ما ورد في الجانب النظري على سلسلة زمنية مكونة من (1254) مشاهدة لأسعار البيع اليومية لنفط البصرة للفترة (2/1/2008– 31/12/2012) من خلال تطبيق الطريقة البيزية الحصينة المقلصة (BM. Bayes Shrinkage) التي كانت الأفضل عند تطبيقها على قيم المعلمات المقدرة بطريقة (MLE) حيث حققت أقل قيمة لمعيار المقارنة (MSE).

In this paper, invulnerable Bayesian capabilities were found to estimate a model of self-regression models conditioned by heterogeneity of variance, which is the generalized GARCH (1.1) model when the distribution of errors follows the normal distribution through three invulnerable biometric methods for estimating which are the (Y ̂BM Bayes) method and the (BM) method. Bayes Shrinkage and BM Bayes Shrinkage, which combines the Bayes method with three restrictive fortified methods, namely the BM. Huber method, the two proposed methods (BM. Hample) and (BM. Tukey), and then apply what was mentioned in the theoretical side on a time series consisting of (1254) views of the daily selling prices of Basra oil for the period (2/1/2008- 31/12/2012) through the application of the BM Bayes Shrinkage method, which was the best when applied to the estimated parameters values By means of (MLE) where it achieved the lowest value of the comparison standard (MSE).
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.