Jordanian Companies’ Stock Price Prediction Using Hybrid Rnn with Long Term Short Memory and Tabu List Memory
| العنوان بلغة أخرى: |
تنبؤ أسعار أسھم الشركات الأردنیة بأستخدام الشبكات العصبیة المتكررة الھجینة مع ذاكرة طویلة قصیرة المدى وذاكرة قائمة Tabu |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجميلي، عبدالله أكرم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، حسان يونس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 72 |
| رقم MD: | 1130516 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية تكنولوجيا المعلومات |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
47
| المستخلص: |
يعد توقع سعر السهم أحد أكثر المهام تحديا للشركات وكيفية اتخاذ القرار وفقا لهذا التوقع. تكمن الصعوبة التنبؤ بأسعار الأسهم لكثير من العوامل مثل تغيرات السوق والعولمة الاقتصادية، والتي تشكل تحديا لتحليل تحركات سوق الأسهم وسلوكيات الأسعار، أمرا صعبا للغاية. التوقع الفعال لسعر السهم في المستقبل يمكن أن يوفر مكاسب مادية وتأثيرا إيجابيا على الشركة. يقترح هذا البحث طريقة الشبكات العصبية المتكررة الهجينة مع ذاكرة طويلة قصيرة المدى وذاكرة قائمة Tabu واختبار الطريقة المقترحة على المعيار، ثم تطبيق الطريقة على السجلات أسعار الأسهم للشركات الأردنية الحقيقية والتحقق من أسعار الأسهم المتوقعة الناتجة باستخدام الطريقة المقترحة مع أسعار الأسهم الحقيقية. تم جمع بيانات أسعار الأسهم اليومية من بورصة عمان لتدريب واختبار النموذج المقترح. يهدف هذا العمل إلى توفير طريقة دقيقة للتنبؤ بسعر الأسهم وتحسين دقة التنبؤ من خلال إزالة الأسعار المتوقعة البعيدة عن سعر السهم الحقيقي والتنبؤات المتكررة، لتقديم طريقة مضمونة للشركات الأردنية للبقاء والازدهار في السوق من خلال تحليل الأداء والتنبؤ بسعر السهم في المستقبل لتزويدهم بأداة لتجنب قرارات العمل السيئة وتحسين خدماتهم. دقة النموذج المقترح عالية وواعدة حيث أن دقة الشبكات العصبية المتكررة الهجينة مع ذاكرة طويلة قصيرة المدى وذاكرة قائمة Tabu كانت أفضل من استخدام الشبكات العصبية المتكررة الهجينة مع ذاكرة طويلة قصيرة المدى فقط كما هو موضح في النتائج، مما يعني أنه يمكن استخدام النموذج المقترح كأداة موثوقة لتنبؤ أسعار الأسهم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Predicting of Financial Distress of Companies Using the Artificial Neural Networks: A Case Study of Listed Industrial Companies on Amman Stock Exchange
بواسطة: Zahouani, Marwa منشور: (2021) -
Predicting Stock Closing Prices Using Artificial Neural Networks for a Sample of Banks Listed in the Iraqi Stock Exchange
بواسطة: Rahi, Salim Sallal منشور: (2022) -
The Effect of Earnings Management Practices on Stock Market Price: Evidence from Jordanian Companies Listed on Amman Stock Exchange
بواسطة: الدباس، لينا رفعت منشور: (2016) -
The Relationship between Accounting Information and Stock Price Changes: An Empirical Study on Service Companies Listed in Amman Stock Exchange
بواسطة: أبو نصار، بلال فتحي حسين منشور: (2017) -
A NEURAL NETWORK APPROACH TO FORECASTING STOCK PRICES OF SAUDI COMPANIES
بواسطة: Al Hindi, Hindi A. منشور: (2002)
