ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Modeling the Volatility of Ban...>الوصف

Modeling the Volatility of Banks Index Returns for the Saudi Stock Exchange Using EGARCH Model

المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: Mansouri, Hadj Moussa (Author)
مؤلفين آخرين: Guennoun, Abdelhak (Co-Author)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: جوان
الصفحات: 13 - 26
DOI: 10.36540/1914-010-002-031
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1141488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المؤشرات الاقتصادية | الأسواق المالية | إدارة الأرباح | البنوك التجارية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Volatility | Banking Sector Index | Returns | EGARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: This study aims to model and measures the volatility of the returns of the banking sector in the Saudi stock exchange. The study used the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) model. The banking sector index (TBNI), comprises of daily data from the period from 1st April 2019 to 30st April 2020. Asymmetry presence has been detected in the EGARCH model. A using a Generalized Error Distribution was the most appropriate for the model. Besides, we found that "bad news" tends to increase volatility in comparison with "good news", because the world is going through a corona epidemic.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.