Modeling the Volatility of Banks Index Returns for the Saudi Stock Exchange Using EGARCH Model
| المصدر: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | Mansouri, Hadj Moussa (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Guennoun, Abdelhak (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 13 - 26 |
| DOI: |
10.36540/1914-010-002-031 |
| ISSN: |
2335-1039 |
| رقم MD: | 1141488 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Volatility | Banking Sector Index | Returns | EGARCH Model
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| LEADER | 01947nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1884446 | ||
| 024 | |3 10.36540/1914-010-002-031 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 612559 |a Mansouri, Hadj Moussa |e Author | ||
| 245 | |a Modeling the Volatility of Banks Index Returns for the Saudi Stock Exchange Using EGARCH Model | ||
| 260 | |b المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية |c 2021 |g جوان |m 1442 | ||
| 300 | |a 13 - 26 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b This study aims to model and measures the volatility of the returns of the banking sector in the Saudi stock exchange. The study used the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) model. The banking sector index (TBNI), comprises of daily data from the period from 1st April 2019 to 30st April 2020. Asymmetry presence has been detected in the EGARCH model. A using a Generalized Error Distribution was the most appropriate for the model. Besides, we found that "bad news" tends to increase volatility in comparison with "good news", because the world is going through a corona epidemic. | ||
| 653 | |a المؤشرات الاقتصادية |a الأسواق المالية |a إدارة الأرباح |a البنوك التجارية |a السعودية | ||
| 692 | |b Volatility |b Banking Sector Index |b Returns |b EGARCH Model | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Law |c 031 |e Al-Ijtihad Journal on Legal and Economic Studies |f Mağallaẗ al-iğtihād li-l-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ |l 002 |m مج10, ع2 |o 1914 |s مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |v 010 |x 2335-1039 | ||
| 700 | |a Guennoun, Abdelhak |e Co-Author |9 612560 | ||
| 856 | |u 1914-010-002-031.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1141488 |d 1141488 | ||
عناصر مشابهة
-
Price Limits and Stock Returns Volatility in Jordanian Banks
بواسطة: Abu Tabenjeh, Sawsan Ali منشور: (2006) -
Volatility Modeling of Islamic Stock Indices Returns using GARCH Models
بواسطة: Ahmed, Sahnoune Sid منشور: (2019) -
Market Index Return and Volatility Spillovers Evidence from Arabian Stock Markets
بواسطة: النايف، خالد لافي منشور: (2021) -
Modelling Volatility of the Market Returns of Jordanian Banks: Empirical Evidence Using Garch Framework
بواسطة: Almahadin, Hamed Ahmad منشور: (2016) -
Modelling the Relationship between Trading Volume and Stock Returns Volatility for Islamic and Conventional Banks: The Case of Saudi Arabia
بواسطة: ساسي، كريمة منشور: (2022)
