ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إمكانية استخدام نماذج الانحدار...>الوصف

إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا

العنوان بلغة أخرى: The Possibility of Using Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity in Modeling CAC 40 Returns under the Corona Pandemic
المصدر: المجلة الدولية للأداء الاقتصادي
الناشر: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس - مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية
المؤلف الرئيسي: بن البار، أمحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Elbar, Mhamed
مؤلفين آخرين: غربي، حمزة (م. مشارك) , بدروني، عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 82 - 100
DOI: 10.54241/2065-004-001-024
ISSN: 2661-7161
رقم MD: 1171243
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | الأزمات الاقتصادية | فيروس كورونا "كوفيد-19" | سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نمذجة | مؤشر كاك 40 | جائحة كورونا | تقلبات حادة | Modeling, CAC 40 Index | Corona Covid | GARCH | Sharp Fluctuations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا المقال لدراسة إمكانية نمذجة التقلبات الحادة لعوائد مؤشر كاك CAC 40 ببورصة باريس، الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد 19 باستعمال نماذج GARCH، وذلك من خلال 1328 مشاهدة يومية لعوائد المؤشر. توصلت الدراسة من خلال المفاضلة بين عدة نماذج إلى أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين قد نمذج سلسلة عوائد مؤشر كاك CAC 40 رغم التقلبات الحادة، حيث إن العوائد تتبع نموذج ARMA(1.1)، بينما تتبع البواقي نموذج GARCH (1.1).

This article aims to study the possibility of modeling the sharp fluctuations in the returns of the CAC40 index on the Paris Stock Exchange, resulting from the Corona Covid-19 pandemic, using GARCH, through 1328 daily observations of the index return. The study concluded, through a comparison between several models, that the AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity may model the series of returns of the CAC 40 index despite the sharpfluctuations, as the returns follow the ARMA (1,1) model, while the rest follow the GARCH (1,1) model.
ISSN: 2661-7161

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.